Stefan Albers
© Nils Eisfeld
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
NameHerr Dipl.-Wi.-Ing. Stefan Albers
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Professur für BWL, insb. Finanzwirtschaft und Finanztechnologie
Professur für BWL, insb. Finanzwirtschaft und Finanztechnologie
Besuchsadresse:
Hülße-Bau, HÜL N 217 Helmholtzstr. 10
01069 Dresden
Sprechzeiten:
nach Absprache
- Behavioral Finance
- Derivate und Risikomanagement (ehemals)
- Asset Management (ehemals)
- Empirical & Corporate Finance (ehemals)
- Capital Markets (ehemals)
- Volatility Risk Premium
- VIX-ETPs und -Strategien
- Risikomanagement
2023
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Contagious uncertainty: how corporate credit risk in the United States and Europe drives (and is driven by) uncertainty in main asset classes, 30 Dez. 2023, 16 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Vorabdruck/Dokumentation/Bericht > Vorabdruck (Preprint)
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The daily rise and fall of the VIX1D: causes and solutions of its overnight bias, 1 Dez. 2023, 15 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Vorabdruck/Dokumentation/Bericht > Vorabdruck (Preprint)
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A new star is born: does the VIX1D render common volatility forecasting models for the U.S. equity market obsolete?, 17 Juli 2023, Elsevier Science B.V., 33 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Vorabdruck/Dokumentation/Bericht > Vorabdruck (Preprint)
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The Fear of Fear in the US Stock Market: Changing Characteristics of the VVIX, Juli 2023, in: Finance Research Letters. 55, 103926Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2020
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The Rhythm of the Night: Some Anomalies in Open and Close Prices of Polish and German Blue-Chip Stocks, 2020, S. 3-20, 18 S.Publikation: Beitrag zu Konferenzen > Paper
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