Archiv der Gastvorträge

Hinweis:  Die aktuelle Vortragsübersicht finden Sie hier.
 

Archiv  2007  bis Sommersemester 2017

15.09.2017 Dr. Julien Fageot (Lausanne)
The regularity and compressibility of Lévy Processes

01.09.-02.09. 2017  
Workshop on Jump Processes and Stochastic Analysis 2017
Organisation: Prof. Dr. R. Schilling 

28.08.-01.09.2017
10th European Summer School in Financial Mathematics
Rough Volatility and Transaction Costs
Organizers: M. Keller-Ressel (TUD), B. Bouchard, St. De Marco, M. Rosenbaum, N. Touzi

20.07.2017 Pawel Sztonyk (TU Wroclaw)
Perturbations of tempered semigroups

19.07.2017  Alex Kulik (Kiew)
Diffusion approximation for fully coupled systems: the time delay

19.07.2017  Misha Lifshits (St. Petersburg)
Energy Saving Approximation of Random Processes

07.06.2017 Prof. Reinhard Siegmund-Schultze (Uni Agder Kristiansand, Norwegen)
Richard von Mises (1883-1953), ein österreichischer Ingenieur, Pionier moderner angewandter Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, sowie jüdischer Emigrant in die Türkei und nach Amerika (im Dresdner Mathematischen Seminar)

01.06.2017 Dr. Nikola Sandric (University of Zagreb)
A note on the Birkhoff ergodic theorem

01.06.2017 Prof. Raghu Nandan Sengupta (Indian Institute of Technology Kanpur, India)
Reliability and Robust Portfolio Optimization: An Introduction

26.05.2017 Prof. Chenggui Yuan (Swansea University)
Approximation of Invariant Measures for Regime-Switching Diffusions

24.05.2017 Prof. Chenggui Yuan (Swansea University)
Approximation of SDEs and SPDES with Holder Continuous Drifts

18.05.2017  Prof. Dr. Claudia Klüppelberg (TU München)
Max-linear models on directed acyclic graphs
(im Dresdner Mathematischen Seminar)

04.05.2017  Christel Geiss (U Jyväskylä)
On the first exit time of Brownian bridges and the convergence rate of the binomial tree scheme

27.04.2017  Andrey Pilipenko (Uni Kiev)
On a Selection Problem for Small Noise Perturbation of Unstable Dynamical Systems

20.04.-22.04.2017
Dresden-Wien Workshop in Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik und Finanzmathematik
Organisation: Prof. Dr. Martin Keller-Ressel und Prof. Dr. Dietmar Ferger, Prof. Dr. Uwe Schmock und Prof. Dr. Mathias Beiglböck, Programm

16.03.2017  Mariusz Olszewski (Wroclaw)
Good labelling, projections and reflected Brownian motion on planar simple nested fractals

16.03.2017  Alexei Kulik (Kiev)
Parametrix method for semi-parametric locally stable Levy-type models

09.02.2017  Marek Skarupski (TU Wroclaw )
Optimal stopping of the random sequence with application proposition to the seismity

09.02.2017  Grégoire Véchambre (Orleans)
Exponential functionals of conditioned Lévy processes and local time of a diffusion in a Lévy environment

02.02.2017  Benjamin Jeschke (Universität Leipzig)
Finite matrizielle Potenzmomentenprobleme vom Stieltjes-Typ

19.01.2017  Dr. Bruno Toaldo (Sapienza University, Universita di Roma)
On semi-Markov processes and their Kolmogorov's equations

11.01.2017  Prof. Marta Sanz-Solé (Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona)
A walk through Malliavin Calculus: from the initial motivations to recent developments 
(im Dresdner Mathematischen Seminar)

08.12.2016 Katarzyna Pietruska-Paluba (University of Warsaw)
Long-time asymptotics in the continuous Parabolic Anderson Model driven by Levy processes

30.11.2016 Prof. Dr. Krzysztof Bogdan (Wroclaw University of Science and Technology)
Nonlocal boundary value problems  (Vortrag im DMS)

24.11.2016 Nico Uhlig (Universität Leipzig)
Rund um das Benfordsche Gesetz

20.10.2016 Dr. Kamil Kaleta (TU Wroclaw, z.Zt. TU Dresden)
Spatial asymptotics at infinity for densities of Levy processes

30.06.2016 Prof. Carlo Sgarra (Politecnico di Milano)
Optimal Investment in Markets with Over and Under-Reaction to Information

10.06.2016 Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Von Finanzflüssen zu -werten: kritische Bemerkungen zur Versicherungs- und Finanzmathematik

09.06.2016 Prof. Dr. Antonis Papapantoleon (TU Berlin)
Model uncertainty, improved Fréchet—Hoefding bounds and applications in option pricing and risk management


09.06.2016 - 10.05.2016  Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
MinikursMarktkonsistente Bewertungen für Versicherungen (Immersion und partielle Immersion).

12.05.2016 Prof. Dr. Eckhard Platen (University of Technology Sydney)
Benchmark Approach to Finance


09.05.2016 - 10.05.2016 MAJKO2016
Workshop on Stochastic Analysis and related topics 2016
Organsiation: Prof. Dr. R. Schilling / Prof. Dr. M. Keller-Ressel (TUD)

28.04.2016 Kolloquium anlässlich des 60. Geburtstages von Professor Zoltán Sasvári
Prof. Dr. Christian Berg (Universität Kopenhagen, Dänemark)
Aspects of positive definiteness – Zoltán Sasvári's favorite subject
Prof. Dr. Tilmann Gneiting (Karlsruher Institut für Technologie (KIT) / Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS))
Strictly and non-strictly positive definite functions on spheres

14.04.2016 Dr. Raghu Nandan Sengupta (Indian Institute of Technology Kanpur, India)
Sequential sampling estimation using different loss functions

04.02.2016 Dr. Philipp Harms (ETH Zürich)
Affine representations of fractional processes and applications in mathematical finance

28.01.2016 M. Sc. Kai Kümmel (FSU Jena, Institut für Mathematik)
On the Dynamic of Lévy driven SDEs

21.01.2016 Dr. Eberhard Mayerhofer (TU Chemnitz)
Constrained Integral Equations for Trading Options

19.11.2015 Benjamin Gess (MPI Leipzig)
Stochastic scalar conservation laws

12.11.2015 Prof. Dr. Alexander Schnurr (Universität Siegen)
Time Change Equations for Levy Type Processes

05.11.-06.11.2015
Workshop on Stochastic Analysis and related topics 2015
René Schilling (TUD), Gerald Trutnau (Seoul National University), Kazutoshi Yamazaki (Kansai University)

14.10.2015 Prof. Dr. Luitgard Veraart (London School of Economics and Political Science, Department of Mathematics)
A Bayesian methodology for systemic risk assessment in financial networks

31.07.2015 Prof. Alexey Kulik (University of Kiev, Ukraine)
Ergodicity and limit theorems for Markov processes (Part I - IV)
Part II-IV:  04.08., 06.08., 07.08.2015

10.07.2015 Deutsche Bank@Campus
(Eine Veranstaltung der OTT-Professur für Stochastische Analysis und Finanzmathematik und der Deutschen Bank)
Sollte man gerade jetzt eine Bankkarriere starten?

02.07.2015 Prof. Dr. Sven Knoth (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg)
A brief introduction to Statistical Process Control (SPC)

18.06.2015 Prof. A. Di Bucchianico (Eindhoven University of Technology)
Statistical Challenges and Opportunities in Timing Analysis of Large Integrated Circuits

26.05. – 29.05. 2015
ERASMUS 2015  – Summerschool for PhD students / Sommerschule für Doktoranden
im Rahmen des ERASMUS-Austauschprogramms mit der Universität Swansea
Organisation: René Schilling (TUD), Niels Jacob (Swansea U)

21.05.2015 Dipl.-Ing. Julian Wergieluk (Technische Universität Chemnitz)
Structural models of spot electricity markets

30.04.2015 Dr. Ante Mimica (University of Zagreb)
Intrinsic scaling properties for nonlocal operators

27.04. und 30.04.2015 Dr. Ante Mimica (University of Zagreb)
Laplacetransform I+II (Vorlesung für Masterstudenten/Doktoranden)

16.04.2015 Dr. Tomasz Grzywny (Wroclaw U of Technology)
Hitting times of points and intervals for symmetric Levy processes

22.01.2015 Dr. Stefan Gerhold (TU Wien)
The Small Maturity Implied Volatility Slope for Levy Models

15.01.2015 Prof. Dr. Thorsten Schmidt (Technische Universität Chemnitz)
Kreditrisiken: Modelle, Risiken & Neue Entwicklungen

04.12.2014 Dr. Conrad Mädler (Universität Leipzig)
Fortsetzbarkeit von matriziellen Potenzmomentenfolgen - Drei Erweiterungsprobleme für Blockhankelmatrizen.

13.11.2014 Jiyong Shin (Seoul National University)
On the stochastic regularity of distorted Brownian motions

06.11.2014 Dr. Antoine Jacquier (Imperial College London)
The fractional Heston model: pricing and asymptotics

06.11.2014 Taras Shalaiko (National Taras Shevchenko University of Kyiv)
Approximation of some classes of random variables by functionals of increments of fractional Brownian motions

30.10.2014 Kyung-Youn Kim (Department of Mathematics, Seoul National University)
Global heat kernel estimates for symmetric Markov processes dominated by stable-like processes in exterior $C^{1,\eta}$ open sets

26. and 27. Oktober 2014
Workshop on Dirichlet Forms and Stochastic Analysis 2014
Organizers: René Schilling (TUD), Toshihiro Uemura (Kansai University), Panki Kim (Seoul National University)

16.10.2014 Dr. Yang-Hong Song (TU Dresden, Institut für Mathematische Stochastik / U Wuhan, China)
On Exponential Transience for Markov Processes

16., 17., 23., 24. and 30.10.2014 Prof. Dr. Christian Berg (University of Copenhagen)
Indeterminate moment problems and the theory of entire functions (Part I - V)

22. und 23. September 2014
START 2014 - Workshop on STochastic Analysis and Related Topics

21.07.2014 Prof. Dr. Uwe Schmock (TU Wien, Finanz- und Versicherungsmathematik)
Estimation of Stochastic Dependence via Kendall's Tau

03.07.2014 Dr. Almut Veraart (Imperial College London, Department of Mathematics)
Integer-valued trawl processes: A class of stationary infinitely divisible processes

19.06.2014 Prof. Lennart Bondesson (University of Umeå)
On a class of probability distributions that is closed with respect to addition as well as multiplication of independent random variables

10.06.2014 Prof. Davar Khoshnevisan (The University of Utah, Salt Lake City, USA)
On the Range of a Random Walk

22.05.2014 Prof. Dr. Joseph Rosenblatt (University of Illinois)
Jump Inequalities and Variational Operators for Stochastic Processes

22.05.2014 Prof. Dr. Gerold Alsmeyer (Uni Münster, FB Mathematik und Informatik)
The stationary tail index of contractive iterated function systems

14.05.2014 Prof. Dr. Sylvie Roelly (Universität Potsdam, Institut für Mathematik, Professur für Wahrscheinlichkeitstheorie)
Systeme Brownscher Kugeln und ihre Gleichgewichtszustände

17.04.2014 Tetiana Kosenkova (Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine)
Transportation distance between the Lévy measures and stochastic equations for Lévy-type processes.

16.04.2014 Prof. Dr. Anita Winter (Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Mathematik)
Invariance principle for variable speed motions on trees

11., 15., 22, und 29.04.2014 Prof. Dr. Thomas Simon (Université Lille 1, Frankreich)
Classical Infinitely Divisible Laws on R^+ (1 - 4)

24.02.2014 Prof. Sonia Fourati (LMI -Laboratoire de Mathématiques de l'INSA de Rouen)
Some classes of Bernstein functions and related probability distributions

06.02.2014
Jumps 2014 - Workshop on Jump Processes

30.01.2014 Prof. Dr. Wolf-Dieter Richter (Universität Rostock)
Geometric Disintegration and Star-Shaped Distributions

23.01.2014 Katharina Hees (Universität Siegen)
Joint sum/max convergence and Continuous Time Random Maxima

23.01., 24.01. und 31.01.2014 Dr. Mihály Kovács (University of Otago, Ne w Zealand)
Introduction to the Modern Theory of Functional Calculus for Closed Operators (1 - 3)

16.01.2014 Prof. A. M. Kulik (U Kiev, Ukraine)
The parametrix method for an a-stable process with a drift

16.01., 23.01. und 30.01.2014 Prof. Dr. Aleksei Chechkin (National Science Center, Kharkov Institute of Physics and Technology)
Introduction to the Theory of Anomalous Transport (1 - 3)

08.01.2014 Prof. Dr. Christine Müller (Technische Universität Dortmund, Fakultät Statistik)
Vorhersage von Wachstumsprozessen

19.12.2013 Dr. Leif Döring (ETH Zürich)
Self-Similar Markov Processes

28.11.2013 Paolo Di Tella (HU Berlin)
On the Predictable Representation Property of Compensated-Covariation Stable Families of Martingales

22.11.2013 Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt (EBZ Business School in Bochum)
Funktionale von Feynman-Kac-Typ in der Lebensversicherungsmathematik

15.11.2013 Prof. Dr. Thorsten Schmidt (Universität Chemnitz)
Abhängigkeiten in der Versicherungsmathematik: Modellierung mit Copulas und Stochastischen Prozessen

14.11.2013 Dr. Michael Hinz (Universität Bielefeld)
First order calculus on fractals and related stochastic analysis

22.10.2013 Prof. Alexander Bendikov (Universität Wroczlaw)
On the spectrum of Hierarchical Laplacian

19.09.2013 Prof. Guodong Pang (Penn State U, USA)
Generalized Kiefer Processes and Queues

19.09.2013 Prof. Hannelore Lisei (Cluj U, Rumänien)
Results for the stochastic Schrödinger Equation

12.07.2013   PD Dr. Egbert Dettweiler (Universität Tübingen)
Konstruktion von Sprungprozessen

21.06.2013   Dipl.-Math. Anja Schnaus (GenRe, Köln)
Anwendung von Methoden der Lebensversicherungsmathematik in der Schadenreservierung

20.06.2013   Prof. Dr. Ruyszard Magiera (Wroclaw University of Technology, Poland)
Prediction in trend-renewal processes for repairable systems

20.06.2013   Doz. Dr. Alicja Jokiel-Rokita (Wroclaw University of Technology, Poland)
Distributions of stopping times in some sequential estimation procedures

13.06.2013   Dr. Anita Behme (TU München)
Exponential Functionals of Lévy processes

07.06.2013   Dr. Jörg Schult (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Berlin)
Bonus / Malus in der Kraftfahrtversicherung - mit und ohne Formeln

30.05.2013   Dr. Hans Fischer (Katholische Universität Eichstätt)
Direkte und inverse Wahrscheinlichkeiten bei Laplace

18.04.2013   Dipl.-Math. Steve Kalke (Universität Rostock)
Some covariance models for multivariate random fields

04.04.2013   Dipl.-Math. Viktor Mosenkis (NAG und RWTH Aachen)
NAG Numerical Libraries

31.01.2013   Prof. Dr. Martin Schlather (Universität Mannheim)
Geometrische Strukturen charakteristischer Funktionen

24.01.2013   Dr. Tomasz Grzywny (Wroclaw University of Technology, Poland)
Heat kernel estimates for isotropic unimodal Lévy processes.

20.12.2012   Dr. Michal Barski (Universität Leipzig)
Bond market models with Lévy processes

13.12.2012   Niklas Willrich (Humboldt Universität Berlin)
Solutions of martingale problems for Levy-type operators with discontinuous parameters
and existence of weak solutions for associated stochastic differential equations

13.12.2012   Prof. Dr. Peter Imkeller (Humboldt Universität Berlin)
A Fourier approach of pathwise integration

12.12.2012   Prof. Dr. Alexander Schied (Universität Mannheim, Lehrstuhl für Mathematik I, Wirtschaftsmathematik)
Some optimization problems arising in stochastic finance

07.12.2012   Michael Fackler(Aktuar DAV)
Risikotransfer - wie Katastrophen tragbar (gemacht) werden; Ökonomische, rechtliche, kulturelle und mathematische Aspekte

30.11.2012   Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Zeitkonsistente Risikomaße als Grundlage für Solvency II

29.+30.11.2012   Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Vortragsreihe Versicherungsmathematik: Die Darstellung zeit- und markt-konsistenter Risikomaße mit Anwendungen (1–3)

22.11.2012   Dipl. Ing. Privatdoz. Dr. Mathias Beiglböck (Universität Wien)
Optimal Transport and Model Independence

08.11.2012   Dr. Ivo F. Sbalzarini (Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden)
From stochastic optimization to more efficient simulation algorithms

01.11.2012   Andrey Efimov (Ural Federal University)
A version of the Turán problem for radial positive-definite functions

26.10.2012   Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt (EBZ Business School in Bochum)
Sensitivitäten der Thiele-Gleichung mittels linearer Operatoren

25.10.2012   Prof. Dr. Jordan Stoyanov (Newcastle University)
Moment Determinacy of Probability Distributions

12.10.2012   Dr. Heinz-Jürgen Klemmt (Gen Re)
Tailschätzung von Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Schadenportefeuilles

26.07.2012   Oana Lupascu (Romanian Academy of Science)
Markov processes and the martingale problem associated with subordination in the sense of Bochner of L^p–semigroups

05.07.2012   Dr. Tomasz Grzywny (TU Wroclaw, TU Dresden)
One dimensional subordinate Brownian motion

22.06.2012   Dr. Markus Haase (TU Delft)
Bernstein Functions and Rates in Mean Ergodic Theorems

21.06.2012   Dr. Uta Freiberg (Universität Siegen)
Differential operators on fractal subsets of the real line

21.06.2012   Prof. Dr. Uta Berger (TU Dresden, Forest Biometrics)
The role of modeling in conservation biology (and other interesting fields)

14.06.2012   Dr. Olga Aryasova (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
A Wiener process in Euclidian space with intersecting membranes. A stochastic model for a coastline

07.06.2012   Prof. Dr. Wojbor Woyczynski (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio)
Nonlinear and Nonlocal Porous Medium Equation and Its Probabilistic Interpretation

07.06.2012   Prof. Dr. Rudolf Liedl (TU Dresden, Fachrichtung Hydrowissenschaften)
Mathematical models in groundwater management

06.06.2012   Prof. Dr. Angela Stevens (Universität Münster)
Mathematische Modellierung lokal interagierender zellulärer Systeme

24.05.2012   Prof. Dr. Rupert Lasser (Helmholtz Zentrum München)
Generalized Banach Limits and Growth Conditions of Orthogonal Polynomials

24.05.2012   Prof. Dr. Markus Reiß (HU Berlin)
A Donsker theorem for Levy measures

10.05.2012   Naotaka Kajino (Universität Bielefeld)
Weyl's Laplacian eigenvalue asymptotics for the measurable Riemannian structure on the Sierpinski gasket

12.04.2012   Dr. Victorya Knopova (Glushkov Institute, Kiev)
Small time estimates on Lévy processes

23.03.2012   Prof. Aleksei V. Chechkin (Universität Kharkov)
Surprises from Levy flights in anharmonic potential wells

23.03.2012   Prof. Igor Sokolov (HU Berlin)
Levy flights in a harmonic well still bring surprises

23.03.2012   Prof. Ilya Pavlyukevich (FSU Jena)
First exit times of the integrated Levy-driven OU-processes

23.03.2012   Dr. Marcin Magdziarz (TU Wroclaw, TU Dresden)
Ergodic properties of some classes of anomalous diffusion processes

18.01.2012   Prof. Dr. Alexander Lindner (TU Braunschweig)
Verteilungseigenschaften der Randverteilung stationärer verallgemeinerter Ornstein-Uhlenbeck Prozesse

16.01.2012   Jörg Hörster (Frankfurt/Main)
Quo vadis Finanzmathematik in der Praxis?

03.11.2011   Prof. Michael Marcus (The City College of New York, USA)
Gaussian processes, permanental processes and local times

28.10.2011   Prof. Dr. Michael Röckner (Universität Bielefeld)
Recent extinction results for stochastic porous media equations and applications to self-organized criticality

21.10.2011   
Festkolloquium 20 Jahre (neue) Versicherungsmathematik an der Technischen Universitat Dresden

20.10.2011   Dr. Marcin Magdziarz (University of Technology Wroclaw, TU Dresden)
Stochastic representation of anomalous diffusion processes

14.07.2011   Jun.-Prof. Dr. Zakhar Kabluchko  (Universität Ulm)
Competition between branching random walks

01.02.2011   PD Dr. Petra Friederichs (Universität Bonn, Meteorologisches Institut)
Probabilistic forecast approaches for high-impact weather

01.02.2011   Prof. Dr. Joachim Naumann (HU Berlin)
Mathematical problems in perfectly plastic fluid theory

28.01.2011   Prof. Olek Smolyanov (Lomonosov University, Moscow, Russia)
Feynman formulae and path integrals

28.01.2011   Prof. Yana Butko (Bauman Moscow State Technical University, Russia)
Hamiltonian and Lagrangian Feynman formulae related to Feller semigroups

25.01.2011   M.Sc. Eberhard Mayerhofer (Vienna Institute of Finance)
A characterization of non-central Wishart distributions

18.01.2011   Prof. Dr. Ingo Roeder (TU Dresden)
Stem cell theories and models - reconciling facts and hypotheses.

11.01.2011   Dr. Alexander Schnurr (TU Dortmund)
On the Construction of a Hunt Semimartigale Which is Not an Ito Process.

21.12.2010   Dr. Tobias Oertel-Jäger (TU Dresden)
Parameter exclusion and strange non-chaotic attractors.

17.12.2010   PD Dr. Egbert Dettweiler (Universität Tübingen)
Eine Charakterisierung mehrdimensionaler Markovscher Zählprozesse.

15.12.2010   Prof. Dr. Josef Teichmann (ETH Zürich)
Affine processes and their applications.

14.12.2010   Anja Richter (HU Berlin)
Explicit solutions to the utility maximization problem in affine stochastic volatility models.

07.12.2010   Prof. Dr. Thorsten Schmidt (TU Chemnitz)
Shot Noise Processes in Insurance and Credit Risk.

03.11.2010   Prof. Alexander Weron (TU Wroclaw)
When can anomalous diffusion be embedded in Brownian motion?

02.11.2010   Prof. Jian Wang (Fujian, China)
Coupling methods for Lévy processes

15.07.2010   Dr. Pawel Sztonyk (TU Wroclaw)
Asymptotics of Transition Densities of Jump Processes

24.06.2010   Dr. Christel Geiß (University of Jyväskylä)
Discrete time hedging in the Levy model

17.06.2010   Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff (Westsächsische Hochschule Zwickau)
Generalized polynomial chaos expansions and the solution of pdes with random parameters

17.06.2010   Prof. Dr. Rupert Lasser (Helmholtz Zentrum München)
On positive definite and stationary sequences in Hilbert spaces with respect to orthogonal polynomials

10.06.2010   Dr. Michael Hinz (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Potential spaces, Dirichlet forms and SPDE

03.06.2010   Dr.-Ing. Elke Franz, Dipl. Medien-Inf. Thomas Gloe (TU Dresden, Fakultät für Informatik)
Untersuchung des Rauschens in digitalen Bildern

29.04.2010   Prof. Dr. Tadeusz Kulczycki (TU Wroclaw)
The spectral theory of the Cauchy process

21.01.2010   Dr. Jan Kristensen  (University of Oxford)
On estimates in L^1 that involve gradients

14.01.2010   Dr. Robert Stelzer  (TU München)
On strong solutions of positive definite jump-diffusions

08.01.2010   Dr. Matthias Heymann  (Duke University, USA)
Computation, Existence and Properties of Maximum Likelihood Transition Curves

09.12.2009   Prof. Dr. Christiane Tammer (MLU Halle-Wittenberg)
Skalarisierungsfunktionale und deren Anwendung in der Finanzmathematik

03.12.2009   Dott. mag. Enea Parini (TU Köln)
Der zweite Eigenwert des p-Laplace Operators fuer p gegen 1

26.11.2009   Dr. Markus Schicks (TU Braunschweig)
Finite Variation of Levy Processes

20.11.2009   PD Dr. Egbert Dettweiler (Universität Tübingen)
Mehrdimensionale Zählprozesse

04.11.2009   Prof. Dr. Katrin Wendland (Universität Augsburg)
A Hiker's Guide to K3

30.10.2009   
Tag der Dresdner Aktuare

30.10.2009   Roland Kern (Deutsche Lufthansa AG)
Finanzmanagement in turbulenten Zeiten

22.10.2009   Dr. Jian Wang (Peking)
Feller Continuity of Levy Type Operators

21.10.2009   Prof. Dr. Tilmann Gneiting (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
Probabilistic weather forecasting

03.07.2009   Dr. Gero Schindlmayr (Leiter Market Risk Management UK, Gas & Oil, RWE AG)
Risikomanagement in Energieunternehmen

02.07.2009   Prof. Dr. Carsten Trunk (TU Ilmenau)
Spektraltheorie für Sturm-Liouville Operatoren mit indefinitem Gewicht

01.07.2009   Prof. Dr. Stefan Hildebrandt (Universität Bonn)
Die Kopenhagener Preisschrift von Gauß und das Problem von Plateau

26.06.2009   Dipl.-Math. Claudia Hein  (HU Berlin)
Power variation of stable Levy SDEs and application to paleoclimatic data

19.06.2009   Prof. Dr. Dietrich Stoyan  (TU Bergakademie Freiberg)
Das Kirschkern-Modell und seine wahrscheinlichkeitstheoretische Beschreibung

11.06.2009   Prof. Dr. Matthias Weber  (HTW Dresden)
On Stochasticity of Solutions of Differential Equations with a Small Delay

04.06.2009   Dr. Maxim Derevyagin  (Lille)
Pade approximation and indefinite moment problems

28.05.2009   Prof. Dr. Reinhard Viertl  (Wien)
Ungewissheit und deren mathematische Beschreibung - Fuzzy Modelle und Stochastik

06.05.2009   Prof. Dr. Albrecht Böttcher  (Chemnitz)
Altes und Neues über Toeplitzdeterminanten

23.04.2009   Dr. Yana Butko  (Moskau)
Feynman and Feynman-Kac formulae for evolutionary equations via the Chernoff theorem

14.04.2009   Dipl.-Math. Christian H. Weiß  (Universität Würzburg)
Modellierung und Kontrolle von Zähldaten–Prozessen

06.03.2009   Prof. Yuichi Shiozawa (Kyoto, Japan)
Branching Brownian motions in random environment

15.01.2009–17.01.2009
Workshop on Jump Processes

13.11.2008   Prof. Toshihiro Uemura (Kobe, Japan)
Conservation property of symmetric jump processes

06.11.2008   Doz. Dr. A. Jokiel-Rokita (Universität Wroclaw)
Bayes sequential estimation for a subclass of exponential family of distributions

06.11.2008   Prof. Dr. R. Magiera (Universität Wroclaw)
On invariant estimation of a continuous cumulative distribution function

06.11.2008   Dr. Emilio Porcu (Universität Jaume I, Castillón, Spanien)
Completely monotone, Stieltjes, Bernstein classes and their connections to spatial correlation functions

28.10.2008   Prof. Wolfgang Wertz  (TU Wien)
Fraktale Strukturen in Biologie und Medizin

Sept./Oct. 2008   topical month / Themenmonat
Stochastic Analysis and Related Topics

18.07.2008   Martin Thiesen  (Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH)
Stochastische Unternehmensmodelle in der Lebensversicherung

17.07.2008   Prof. Dr. Martin Schlather  (Universität Göttingen)
Processes between random fields and marked point processes.

17.07.2008   Dr. Wolfgang zu Castell  (Institute of Biomathematics and Biometry, Helmholtz Zentrum Muenchen)
Kernel-based learning using radial functions.

17.07.2008   Georg Berschneider  (Institute of Biomathematics and Biometry, Helmholtz Zentrum Muenchen)
Positive definite kernels on graphs.

16.07.2008   Prof. Dr. Christoph Schwab   (ETH Zürich, Seminar für Angewandte Mathematik )
Numerical Analysis of Pseudo-Differential Equations for Markov Processes

11.07.2008   Margit Dasch  (Maravon GmbH)
Electricity Markets and Models: Structuring, Trading & Risk Management.

03.07.2008   Prof. Dr. Nguyen Van Thu  (Ho-Chi-Minh City)
Strictly stationary processes defined by othogonal polynomials.

26.06.2008   Dr. Walter Hoh  (Bielefeld)
Calculus for pseudo-differential operators with negative definite symbols.

19.06.2008   Simon Wiesler  (Marburg)
Characterization of local regularity by means of the continuous wavelet transform.

12.06.2008   Dr. Helmut Abels  (MPI Leipzig)
On localization of non-local operators related to jump processes.

03.06.2008   Dr. Tomáš Cipra  (University of Prague)
Some results in recursive time series methods.

30.05.2008   Dr. Peter Kaletta  (Hamburg, Airbus Deutschland)
Optimization of Composite Aircraft Structures at Airbus (several past, current and future projects)

22.05.2008   Dr. Achim Wübker  (Universität Göttingen)
L^2-spectral gap for Markov-Operators

21.05.2008   Prof. Dr. Dirk Hundertmark  (University of Illinois, Urbana-Champaign)
Mathematical challenges from non-linear fiber optics

19.02.2008   Prof. Dr. Alexander Bendikov  (Universität Wroclaw)
A Nash type inequality for fractional powers of Markov generators

25.01.2008   Workshop on Jump Processes.

11.12.2007   Wilfried Greksch (Martin–Luther–Universität Halle–Wittenberg)
Ein Filtrationsproblem für eine lineare fraktale stochastische Evolutionsgleichung.

30.11.2007   Birgit Debrabant (TU Darmstadt)
Punktprozesse mit einer verallgemeinerten Ordnungsstatistik–Eigenschaft.

02.11.2007   Masatoshi Fukushima  (Kansai University, Osaka)
On Boundary Theory of Markov Processes and Duality.

01.11.2007   Christian Berg  (Universität Kopenhagen)
Quantum Hilbert matrices and orthogonal polynomials.

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Letzte Änderung: 06.10.2017