Studienverlauf

1. Studienjahr

Ihr Studium beginnt im 1. Semester mit den Pflichtvorlesungen Mathematische Statistik, Versicherungsmathematik: Risikomodelle sowie Kontinuierliche Optimierung und einem Modul aus dem Studienbereich Stochastik (empfohlen wird Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen).

Das 2. Semester schließt an mit einer Pflichtvorlesung zur Diskreten Optimierung, mindestens einer Vorlesung aus dem Studienbereich Stochastik und zwei Vorlesungen aus dem Mathematischen Wahlpflichtbereich.

Komplettiert wird das Programm durch Vorlesungen in Ihrem Nebenfach (Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre). Hier können Sie insbesondere auch Module aus dem Pool der Statistik-Vorlesungen des Lehrstuhls für Quantitative Methoden wählen.
 

2. Studienjahr

Das 3. Semester basiert bis auf das Pflichtmodul Wissenschaftliches Arbeiten auf weiteren frei wählbaren Veranstaltungen aus unserem Modulkatalog, der das Vorlesungsangebot aller sechs Institute unserer Fakultät umfasst. Auch in Ihrem gewählten Nebenfach hören Sie ein Vertiefungsmodul.

Das 4. Semester ist ausschließlich für die Anfertigung der Masterarbeit vorgesehen.