Veranstaltungska­lender des Institutes für Mathematische Stochastik

Semesterübersicht: Wintersemester 2018/2019

.

Datum & Ort Uhrzeit & Vorträge
31.01.2019  (Do)
14:50 Uhr
WIL C 307
Seminar des Instituts für Mathematische Stochastik
Christian Schulz
Studentischer Vortrag (Kolloquium zur Masterarbeit):
Argmin-Theoreme für konvexe stochastische Prozesse
Ansprechpartner: Prof. Dr. D. Ferger
24.01.2019 (Do)
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
14:00 Uhr Christoph Czichowsky (London School of Economics)
Rough volatility and portfolio optimisation under transaction costs
(Abstract)
Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel  
17.01.2019 (Do)
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Assad Majid
Studentischer Vortrag (Kolloquium zur Masterarbeit):
Moment Explosions in the Rough Heston model
Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel  
10.01.2019 (Do)
11:10 Uhr
WIL A 221
AG Analysis & Stochastik
Dr. Bernd Vollenbröker (Aktuar DAV, Hannover Rück)
Naturgefahren - Modellierung bei der Hannover Rück
Zielgruppe: Studierende
Ansprechpartnerin: Prof. Dr. A. Behme
10.12.2018 -
14.12.2018
ERASMUS-Week - Probability Talks for Students
Im Rahmen des Erasmus-Austauschprogramms geben Dozenten der Universität Zagreb Vorträge über ausgewählte Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Die Vorträge richten sich an alle Studierenden und sollten bereits mit Grundkenntnissen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie zugänglich sein. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Einblicke in (Forschungs-)gebiete der Stochastik zu gewinnen, die nicht regelmäßig an der TU Dresden unterrichtet werden. - Für das Programm siehe Aushang.
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling  
06.12.2018 (Do)
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
14:00 Uhr Eberhard Mayerhofer (U Limerick)
Geometric Ergodicity for Affine Processes
Abstract

Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel

29.11.2018 (Do)
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
14:00 Uhr  Dr. Martin Simon (Deka Investment GmbH)
Stock Price Bubbles - An Option-based Indicator
Abstract
Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel
29.11.2018  (Do)
17:00 Uhr
WIL B321
Dresdner Mathematisches Seminar
Prof. Dr. Wolfgang Woess  (TU Graz)
Integraldarstellung λ-harmonischer and polyharmonischer Funktionen auf Bäumen
Abstract
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling
22.11.2018 (Do)
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
13:00 Uhr:  Paul Max Beyer
Studentischer Vortrag (Kolloquium zur Masterarbeit):
Erkennung von R-Zacken mit künstlichen neuronalen Netzen in der EKG-Analyse
Ansprechpartner: Prof. Dr. Z. Sasvári    
14:45 Uhr:  Olivera Adamovic
Studentischer Vortrag (Kolloquium zur Masterarbeit):
Stationarität von ARMA-Zeitreihen
Ansprechpartnerin: Prof. Dr. A. Behme
14.11.2018 (Mi)  
17:00 Uhr
WIL B 321
Dresdner Mathematisches Seminar
Prof. Dr. Markus Reiß  (Humboldt-Universität zu Berlin)
Nonparametric estimation for SPDEs via localisation
Einladung und Abstract
Ansprechpartner: Prof. Dr. A. Behme
08.11.2018 (Do)
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
14:00 Uhr  Prof. Dr. Christoph Breunig (HU Berlin)
Nonparametric Regression with Selectively Missing Covariates
Abstract
Ansprechpartner: Prof. Dr. O. Okhrin
15:00 Uhr  Dr. Nikola Sandrič
University of Zagreb, Croatia
Ergodicity of piecewise Ornstein-Uhlenbeck processes with jumps
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling
01.11.2018 (Do)
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Probability afternoon
13:30-14:15   Prof. Dr. Martin Schlather  (Universität Mannheim)
Some Generalizations of Gneiting's Univariate and Bivariate Models
(joint work with Olga Moreva, Abstract)

Ansprechpartner: Prof. Dr. Z. Sasvári
14:25-15:00  Takashi Kumagai (Kyoto University)
Quenched invariance principle for random walks among random conductances with stable-like jumps
15:05-15:40   Toshihiro Uemura (Kansai University, Osaka)
On convergence of symmetric Dirichlet forms
15:40-16:00   Coffee break
16:00-16:35   Kohei Suzuki (Uni Bonn)
Regularity and Stability of Invariant Measures Under Synthetic Lower Ricci Curvature Bounds
16:40-17:15   Yuki Inagaki (Kansai University, Osaka)
On a compactness of Ornstein-Uhlenbeck type semigroups with jumps
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling
11.10.2018 (Do)
-12.10.2018

SPART 2018 - Workshop on Stochastic Processes and Random Trees
Ansprechpartner: Anita Behme und Helmut Pitters

. . .    zum Archiv

Zu dieser Seite

Letzte Änderung: 17.01.2019