Veranstaltungska­lender

Institut für Mathematische Stochastik 

20.04.-22.04.2017
ab 9:30 Uhr
WIL C 207

Dresden-Wien Workshop in Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik und Finanzmathematik
Ort: TU Dresden, Institut für Mathematische Stochastik

Organisation: Prof. Dr. Martin Keller-Ressel und Prof. Dr. Dietmar Ferger, Prof. Dr. Uwe Schmock und Prof. Dr. Mathias Beiglböck
Programm

27.04.2017  (Do)
15:00 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Andrey Pilipenko (Uni Kiev)
On a Selection Problem for Small Noise Perturbation of Unstable Dynamical Systems
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling 
04.05.2017  (Do)
15:00 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Christel Geiss (U Jyväskylä)
On the first exit time of Brownian bridges and the convergence rate of the binomial tree scheme
Ansprechpartner: Dr. Paolo Di Tella  
11.05.2017  (Do)
14:15 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Prof. Dr. Thomas Schmidt (Uni Hamburg)
The (thin) obstacle problem for the total variation
Ansprechpartner: Prof. Dr. P. Hornung  
11.05.2017  (Do)
15:30 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Lars Hentschel
Studentischer Vortrag (Kolloquium zur Masterarbeit)
Das 4/2 Modell
Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel
18.05.2017 (Do)  
17:00 Uhr
WIL C 307

Dresdner Mathematisches Seminar
 
Prof. Dr. Claudia Klüppelberg
TU München, Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Max-linear models on directed acyclic graphs
Ansprechpartner: Prof. Dr. A. Behme

24.05.2017  (Mi)
16:00 Uhr
WIL C 207
AG Analysis & Stochastik
Prof. Chenggui Yuan (Swansea University)
Approximation of SDEs and SPDES with Holder Continuous Drifts   (Abstract)
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling
26.05.2017  (Fr)
11:00 Uhr  (!!)
WIL C 207  (!!)
AG Analysis & Stochastik
Prof. Chenggui Yuan (Swansea University)
Approximation of Invariant Measures for Regime-Switching Diffusions   (Abstract)
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling
01.06.2017  (Do)
14:45 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Prof. Raghu Nandan Sengupta
Indian Institute of Technology Kanpur, India
Reliability and Robust Portfolio Optimization: An Introduction
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling
01.06.2017  (Do)
15:45 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Dr. Nikola Sandric
University of Zagreb
A note on the Birkhoff ergodic theorem
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling
07.06.2017  (Mi)
17:00 Uhr
WIL C307
Dresdner Mathematisches Seminar
Prof. Reinhard Siegmund-Schultze
Universität Agder Kristiansand, Norwegen
Richard von Mises (1883-1953), ein österreichischer Ingenieur, Pionier moderner angewandter Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, sowie jüdischer Emigrant in die Türkei und nach Amerika
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling
19.07.2017  (Mi)
14:00 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Misha Lifshits
St. Petersburg
Energy Saving Approximation of Random Processes
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling  
19.07.2017  (Mi)
15:00 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Alex Kulik
Kiew
Diffusion approximation for fully coupled systems: the time delay
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling  
20.07.2017  (Do)
10:00 Uhr
WIL A 124
AG Analysis & Stochastik
Pawel Sztonyk
TU Wroclaw
Perturbations of tempered semigroups
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling  
21.08.2017  (Mo)
11:10 Uhr
WIL C 207
Seminar des Instituts für Mathematische Stochastik
Yann McCord
Studentischer Vortrag: Kolloquium zur Masterarbeit
Shuffles von Copulas und Extremwerte von Konkordanzmaßen
Ansprechpartner: Prof. Dr. Klaus D. Schmidt  
28.08.-01.09.2017
CHE S91
Bergstr. 66
10th European Summer School in Financial Mathematics
Rough Volatility and Transaction Costs
Lecturers: Jim Gatheral (Baruch College New York), Mathieu Rosenbaum (Ecole Polytechnique), Johannes Muhle-Karbe (University of Michigan), Walter Schachermayer (University of Vienna)
Organising Committee: Bruno Bouchard, Stefano De Marco,
Martin Keller-Ressel, Mathieu Rosenbaum, Nizar Touzi
Ansprechpartner: Prof. Dr. Martin Keller-Ressel
01.09.2017  (Fr)
09:00 Uhr
WIL B 321
Workshop on Jump Processes and Stochastic Analysis
MAJKO 2017
TU Dresden, 1. - 2. September 2017
Ansprechpartner: Prof. Dr. R. Schilling  
07.09.2017  (Do)
13:00 Uhr
WIL A 124
Seminar des Instituts für Mathematische Stochastik
Kevin Mertingkat
Studentischer Vortrag (Kolloquium zur Masterarbeit)
Pricing Treasury Inflation-Protected Securities in an Heath-Jarrow-Morton framework
Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel  
07.09.2017  (Do)
14:00 Uhr
WIL A 124
Seminar des Instituts für Mathematische Stochastik
Alexander Hofmann
Studentischer Vortrag (Kolloquium zur Masterarbeit)
Konsistenz des Zinsstrukturmodells von Smith-Wilson
Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel
15.09.2017 (Fr)
09:30 Uhr
WIL A 124

AG Analysis & Stochastik
Dr. Julien Fageot
Lausanne
The regularity and compressibility of Lévy Processes

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Letzte Änderung: 18.09.2017