Hochfrequente Zeitreihen

In der Zeitreihenanalyse wird in der Regel davon ausgegangen, dass der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinander folgende Beobachtungen gleich lang ist, in diesem Fall wird von äquidistanten Beobachtungen (Daten) gesprochen. Beispielsweise können die täglichen Schlusskurse von börsennotierten Aktien als äquidistant angesehen werden. Im Fall von äquidistanten Daten können die üblichen Methoden der Zeitreihenanalyse angewendet werden um die Daten zu analysieren.

Werden nicht mehr die Schlusskurse, sondern die (hochfrequenten) Intraday-Kurse von Aktien betrachtet, so sind diese im Allgemeinen nicht mehr äquidistant, was dazu führt, dass die Standardmethoden der Zeitreihenanalyse nicht mehr angewendet werden können.

Daher liegt das Forschungsinteresse auf Methoden und Modellen, welche die nicht-äquidistante und hochfrequente Datenstruktur explizit berücksichtigen.