Die unkontrollierte Vergabe von Immobilienkrediten wird als Ursache für die Wirtschaftskrise angesehen. Die damit verbundenen Folgen sind bis heute zu spüren. Damit zukünftig Kreditrisiken besser eingeschätzt werden können, forscht die Professur für quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie an neuen Verfahren, mit deren Hilfe sich das Kreditrisiko eines Kreditnehmers zuverlässig quantifizieren lässt.

In der Zeitreihenanalyse wird in der Regel davon ausgegangen, dass der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinander folgende Beobachtungen gleich lang (äquidistant) und relativ groß ist (bspw. Tagesdaten). Die hochfrequente Zeitreihenanalyse beschäftigt sich mir der Frage wie diskrete Zeitreihen mit sehr vielen, ungleichen Intervallen zwischen Beobachtungen modelliert und analysiert werden können.

Die an unserer Professur eingereichten Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen und veröffentlichten Publikationen stehen Interessierten zur Einsicht zur Verfügung, sofern der Einsicht vom Autor/der Autorin der Arbeit zugestimmt wurde. Eine Übersicht der eingereichten Arbeiten wird in Kürze für Sie bereitgestellt.