Forschungsgebiete
Viele (scheinbar) zufällige Prozesse in Physik, Versicherungs- und Finanzmathematik, Medizin und anderen Feldern lassen sich mittels stochastischer Prozesse modellieren. Derartige Prozesse und ihre Analyse sind Forschungsschwerpunkte dieser Professur. Genauer arbeiten wir speziell zu Lévyprozessen und Lévy-getriebenen Differentialgleichungen sowie deren Anwendungen und den daraus resultierenden Fragestellungen, wie z.B. invariante Verteilungen, Fluktuationen und Schätztheorie.
Mehr dazu folgt (hoffentlich) bald...