Abschlussarbei­ten

Bachelor's theses

Sandra Kaps (2016)
Copulas auf verbundene Leben.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Enrico Arndt (2016)
Verzerrfunktionen und Transformationen von Copulas.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Michael Pahlke (2016)
Die Ordnungstransformation einer Copula in Versicherungen auf zwei verbundene Leben.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Stefan Lesche (2015)
Beispiele zur Credibility-Theorie mit erwartetem quadratischem Verlust.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Erik Schmidt (2015)
Die stochastische Ordnung für stochastische Matrizen.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Alexander Hofmann (2015)
Stop-Loss Ordnungen für stochastische Folgen.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Yann McCord (2015)
Einfluss der Priorität in der nichtproportionalen Rückversicherung.
(Klaus D. Schmidt, Heinz-Willi Goelden)
 
Kevin Mertingkat (2014)
Stochastische Matrizen und Markov-Ketten.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Tom Spiegler (2013)
Rekursionen für Matrix-Panjer-Folgen.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Martin Haubold (2013)
Standardformel in Solvency II.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
André Neumann (2012)
Transformationen von Copulas und Sklar's Theorem.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Alexander Goloborodko (2012)
Prognose bei gewichtetem erwarteten quadratischen Prognosefehler.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)

Master's theses

Hong Hai Tran (2019)
Copulas und Konkordanzmaße in der Versicherung auf zwei Leben.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)

Friedrich Golbing (2018)
Tiled Copulas.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Yann McCord (2017)
Shuffles von Copulas und Extremwerte von Konkordanzmaßen.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Ruben Schlotter (2017)
Spectral and Distortion Risk Measures.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Anne Sumpf (2017)
q–Credibility.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Sebastian Rudolf (2017)
Split Credibility.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Alexander Goloborodko (2015)
Klassischer Shot-Noise-Prozess.
(Klaus D. Schmidt, René Schilling)
 
André Neumann (2014)
Ein natürlicher Banach-Verband für spektrale Risikomaße.
(Klaus D. Schmidt, Georg Berschneider)

Diploma theses

Tobias Gütschow (2016)
Trennung von Basis- und Großschäden in der Schadenreservierung.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Markus Dietz (2015)
Copulas und Ordnungsstatistiken.
(Klaus D. Schmidt, Paolo Di Tella)
 
Michael Fehlau (2015)
Bootstrap in der Schadenreservierung.
(Klaus D. Schmidt, Hans-Otfried Müller)
 
Nadine Clausnitzer (2014)
Lindley–Verteilungen.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Sarah Santo (2014)
Stop–Loss Risikomaße.
(Klaus D. Schmidt, Sebastian Fuchs)
 
Elisabeth Löser (2013)
Bonus–Malus Systeme.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Raik Neumann (2012)
Phasentypverteilungen.
(Klaus D. Schmidt, Björn Böttcher)
 
Désiré Dörner (2012)
Stochastische Ordnungen und verzerrte Risikomaße.
(Klaus D. Schmidt, Wlifried Schenk)
 
Robert Várnai (2012)
Multivariate archimedische Copulae.
(Klaus D. Schmidt, Georg Berschneider)
 
Carsten Känner (2011)
Dualität im Chain–Ladder–Verfahren.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Ruben Sippel (2011)
Schadenreservierung und SUR–Modelle.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Anja Bernhardt (2011)
Halliwells Beiträge zum Paid/Incurred Problem.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Mario Sachs (2011)
Konkordanzmaße für Verteilungen.
(Klaus D. Schmidt, Georg Berschneider)
 
Martin Jahnke (2010)
Schadenreservierung in drei Dimensionen.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Anke Todtermuschke (2010)
Markierte Punktprozesse und abstrakte kollektive Modelle.
(Klaus D. Schmidt, Egbert Dettweiler)
 
Matthias Najort (2010)
Eine bivariate Erweiterung von Macks Modell für das Chain-Ladder Verfahren.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Sebastian Fuchs (2010)
Analysis of the Standard Formula of Solvency II.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Anne Zalkow (2009)
Copulas in der Versicherung auf verbundene Leben.
(Klaus D. Schmidt, Lothar Partzsch)
 
Alexander Ludwig (2009)
Linear Models in Loss Reserving.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Christiane Schmeißer (2009)
Linear Models in Loss Reserving.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Katrin Thänert (2009)
Linear Models in Loss Reserving.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
(2009)
Das Munich Chain-Ladder Verfahren.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Andreas Ringel (2008)
Exponentialfamilien, Dispersionsfamilien und Verallgemeinerte Lineare Modelle in der Schadenreservierung.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Johannes Wölfel (2008)
Stochastische Folgen.
(Klaus D. Schmidt, Wilfried Schenk)
 
Tingting Wang (2008)
Lebensversicherung auf zwei Leben.
(Klaus D. Schmidt, Lothar Partzsch)
 
Martin Graf (2008)
Copulas und deren Integration.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Björn Eckardt (2008)
Common Poisson Shock Models.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Mandy Karzig (2008)
Schadenreservierung bei unendlichem Abwicklungshorizont.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Maike Salomon (2007)
Signifikanztests für Kopfschadenprofile.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Franziska Pilz (2007)
Wald'sche Gleichungen für multivariate Risikoprozesse.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Sylvia Naumann (2007)
Stochastische Integration unter Prozessen mit Intensität.
(Klaus D. Schmidt, Egbert Dettweiler)
 
Markus Hübel (2007)
Multivariate Modellierung in der Kraftfahrt–Versicherung.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Kathrin Kloberdanz (2007)
Lineare Modelle in der Schadenreservierung.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Isabella Krebs (2006)
Multinomial–Prozesse.
(Klaus D. Schmidt, Mathias Zocher)
 
Tina Zeitler (2005)
Prognose zukünftiger Schadenzahlen.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Carsten Pröhl (2005)
Multivariate Credibility-Modelle.
(Klaus D. Schmidt, Rolf Kühne)
 
Matthias Bork (2004)
Optimale Rückversicherungsverträge.
(Klaus D. Schmidt, Peter Neumann)
 
Eva Naumann (2004)
Schadenexzedenten–Rückversicherung mit Wiederauffüllungen.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Andrea Eichhorn (2003)
Stationäre Folgen im Hilbert–Raum.
(Klaus D. Schmidt,  Wiltrud Kuhlisch)
 
Benjamin Novok–Rostás (2003)
μ–σ–effiziente Anlage in arbitragefreien Märkten.
(Klaus D. Schmidt, Anja Voß–Böhme)
 
Mathias Zocher (2002)
Multivariate gemischte Poisson–Prozesse.
(Klaus D. Schmidt,  Lothar Partzsch)
 
Sabine Münch (2002)
Hofmann Prozesse und Bonus Malus Systeme.
(Klaus D. Schmidt, Zoltán Sasvári)
 
Anett Liewald (2001)
Rekursive Berechnung des Gesamtschadens mit Hilfe der erzeugenden Funktion.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Holger Lorenz (2001)
Prämienprinzipien auf Grundlage des Choquet–Integrals.
(Klaus D. Schmidt, Lothar Partzsch)
 
Raphael Frauendorf (2000)
Credibility und Lineare Regression.
(Klaus D. Schmidt, Dietmar Ferger)
 
Christine Sänger (2000)
Recursive Credibility: Unconditional and Conditional Models.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Anett Hofmann (2000)
Linearität der Bayes–Prämie für Exponentialfamilien.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
André Berndt (1999)
Punktprozesse in der Risikotheorie.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Stefan Kaulfuß (1999)
Loglineares Modell zur Reservierung von Spätschäden.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Abdelali Lakhdar (1999)
Rohe Kopfschäden in der Privaten Krankenversicherung.
(Klaus D. Schmidt, Wiltrud Kuhlisch)
 
Andreas Wünsche (1998)
Stop–Loss Ordnung.
(Klaus D. Schmidt, Klaus Th. Hess)
 
Juliane Baumgart (1997)
Das Modell von Hesselager für die Anzahl von Spätschäden. 
(Klaus D. Schmidt, Lothar Partzsch)
 
Angela Wünsche (1997)
Ein Multinomial–Modell für das Chain–Ladder–Verfahren.
(Klaus D. Schmidt, Regina Storm)
 
Karsten Sump (1997)
Risikotheorie in diskreter Zeit. 
(Klaus D. Schmidt, Lothar Partzsch)
 
Katrin Eggert (1996)
Gemischte Poisson–Prozesse und ihre Anwendung in der KH–Versicherung. 
(Klaus D. Schmidt, Wolfgang Macht)
 
Tobias Franke (1996)
Verdünnung, Zerlegung und Überlagerung von Zählprozessen und Risikoprozessen.
(Klaus D. Schmidt, Wolfgang Macht)
 
Anja Schnaus (1995)
Ein Modell für das Chain–Ladder–Verfahren zur Reservierung von Spätschäden.
(Klaus D. Schmidt, Lothar Partzsch)
 
Ronald Friedrichs (Ilmenau 1993)
Erfahrungstarifierung und ein IBNR–Modell.
(Silvia Vogel, Klaus D. Schmidt)
 
Tobias Zepter (Ilmenau 1993)
Rekursion in der Credibility–Theorie.
(Hugo Pohlmann, Klaus D. Schmidt) 
 
Matthias Timpel (Mannheim 1991)
Erfahrungstarifierung bei gewichteter Quadratischer Verlustfunktion.
(Klaus D. Schmidt, Horand Störmer)
 
Gerd Waldschaks (Mannheim 1988)
Gemeinsame Fortsetzungen von Vektormaîen mit Werten in einem Vektorverband.
(Klaus D. Schmidt, Horand Störmer)
 
Regine Magin (Mannheim 1988)
Hahn–Zerlegungen bezüglich additiver Mengenfunktionen.
(Klaus D. Schmidt, Horand Störmer)