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Für den Bachelor-Studiengang Mathematik

Modul Math Ba PROSEM: Portfolio-Optimierung, Stochastische Folgen
Modul Math Ba SEM: Seminar
Modul Math Ba MINT: Maß und Integral
Modul Math Ba STOCH: Stochastik
Modul Math Ba STOCHV: Vertiefung Stochastik – Versicherungsmathematik

Für die mathematischen Master-Studiengänge

Modul Math Ma VMRM: Versicherungsmathematik - Risikomodelle
Modul Math Ma VMPV: Versicherungsmathematik – Prognoseverfahren
Modul Math Ma MMMA: Grundlagen der Copula-Theorie I + II
Modul Math Ma WIA: Seminar Portfolio–Optimierung

Für die mathematischen Diplomstudiengänge

Seminar Stochastik
Seminar zur Versicherungsmathematik
Maßtheorie und Stochastik
Wahrscheinlichkeitstheorie
Stochastische Prozesse
Versicherungsmathematik I: Grundlagen
Versicherungsmathematik II: Erfahrungstarifierung
Versicherungsmathematik III: Risikotheorie
Versicherungsmathematik IV: Reservierung für Spätschäden
Hilbert–Räume in der Stochastik I + II
Exkursion (ab 7. Semester)

Für die Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Mathematik I und II für Wirtschaftswissenschaftler

Exkursionen

18.01.2008  Hannover
Hannover Rück

09.11.2005  München
GE Frankona Re

21.01.2005  Stuttgart
Württembergische Versicherung

23.01.2004  München
Allianz

16.01.2001  München
Bayerische Rück

18.06.1999  Dresden
Sparkassen-Versicherung Sachsen

27.01.1999  Köln
Gerling

09.07.1997  Coburg
HUK-Coburg

25.06.1996  Hannover
Hannover Rück
 
Die Exkursionen wurden vom Verein zur Förderung der Versicherungsmathematik an der TU Dresden e.V. finanziell unterstützt.