Dresdner Kolloquium zur Versicherungsmathematik
10.06.2016 Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Von Finanzflüssen zu -werten: kritische Bemerkungen zur Versicherungs- und Finanzmathematik
09.06.2016 Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Minikurs: Marktkonsistente Bewertungen für Versicherungen (Immersion und partielle Immersion).
21.07.2014 Uwe Schmock (TU Wien, Finanz- und Versicherungsmathematik)
Estimation of Stochastic Dependence via Kendall's Tau
15.11.2013 Thorsten Schmidt (Universität Chemnitz)
Abhängigkeiten in der Versicherungsmathematik: Modellierung mit Copulas und Stochastischen Prozessen
29.11.2013 Matthias Fahrenwaldt (EBZ Business School in Bochum)
Funktionale von Feynman-Kac-Typ in der Lebensversicherungsmathematik
12.07.2013 Egbert Dettweiler (Universität Tübingen)
Konstruktion von Sprungprozessen
21.06.2013 Anja Schnaus (GenRe, Köln)
Anwendung von Methoden der Lebensversicherungsmathematik in der Schadenreservierung
07.06.2013 Jörg Schult (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.)
Bonus / Malus in der Kraftfahrtversicherung - mit und ohne Formeln
07.12.2012 Michael Fackler (Aktuar DAV)
Bewältigung von Katastrophen
30.11.2012 Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Zeitkonsistente Risikomaße als Grundlage für Solvency II
30.11.2012 Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Die Darstellung zeit- und markt-konsistenter Risikomaße mit Anwendungen (Teil 3)
29.11.2012 Karl-Theodor Eisele (Université de Strasbourg)
Die Darstellung zeit- und markt-konsistenter Risikomaße mit Anwendungen (Teil 1 und 2)
12.10.2012 Heinz-Jürgen Klemmt (Gen Re)
Tailschätzung von Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Schadenportefeuilles
26.10.2012 Matthias Fahrenwaldt (EBZ Business School in Bochum)
Sensitivitäten der Thiele-Gleichung mittels linearer Operatoren
09.07.2012 Walter Gómez (Universidad de La Frontera, Chile)
Consumer demand systems based on discrete-continuous models.
04.06.2008 Heinz Matitschka (Berlin)
Gibt es markttypische Abwicklungsmuster?
14.12.2007 Jens Bartenwerfer (Berlin)
Statistik–Service des GDV zur Unterstützung der unternehmensindividuellen Tarifierung und Schadenreservierung.
07.12.2007 Marcus C. Christiansen (Universität Rostock)
Sensitivitätsanalyse in der Personenversicherung bezüglich Änderungen der Rechnungsgrundlagen.
16.11.2007 Christian Diepold (München)
Schadenreservierung bei einem Erstversicherer – Probleme aus der aktuariellen Praxis.
06.07.2007 Marko Helwich (Rostock)
Verweildauereffekte und semi-Markov Prozesse in der Personenversicherung.
08.06.2007 Fred Wagner (Leipzig)
Wertorientierte Steuerung im Versicherungsunternehmen.
04.07.2006 Egbert Dettweiler (Dresden)
Poisson Approximation für Punktprozesse.
20.01.2006 Egbert Dettweiler (Tübingen)
Vorhersage für Risikoprozesse.
29.11.2005 Karl–Theodor Eisele (Strasbourg)
Phasentyp–Verteilungen III.
28.11.2005 Karl–Theodor Eisele (Strasbourg)
Phasentyp–Verteilungen II.
28.11.2005 Karl–Theodor Eisele (Strasbourg)
Phasentyp–Verteilungen I.
25.01.2005 Jan Schwientek (Ilmenau)
Untersuchungen zu integralinduzierten und bedingten integralinduzierten Ordnungen.
19.01.2005 Walter Purkert (Bonn)
Felix Hausdorff – Aspekte seines Lebens und Werkes.
30.04.2004 Antoine F. Gualtierotti (Lausanne)
On the Distributional Scope of Black–Scholes Formula.
27.04.2004 Ermanno Pitacco (Trieste)
Modelling Dynamic Mortality – A Survey.
06.01.2004 Klaus Th. Hess (Dresden)
Das kollektive Modell der Risikotheorie in der Schadenexzedenten–Rückversicherung.
07.11.2003 Egbert Dettweiler (Tübingen)
Über die Konstruktion von Punktprozessen.
17.10.2003 Bero Roos (Hamburg und Dresden)
Approximation von wichtigen Verteilungen in der Risikotheorie: Auf der Suche nach magischen Faktoren.
04.07.2003 Holger Lorenz (München)
Kalkulation von Lebensversicherungen am Beispiel von Berufsunfähigkeitsversicherungen.
29.11.2002 Magda Schiegl (München)
Der deutsche Strom–Spotmarkt: Zeitreihenanalyse und Produktpricing.
18.10.2002 Angelika May (Bonn)
Affine Zinsstrukturmodelle und ihre Anwendung auf den zukünftigen Rechnunngszins.
16.11.2001 Klaus–Peter Mangold (München)
Aktuare in der Schadenversicherung.
13.07.2001 Christian Schmidt–Leithoff (Dresden)
Die besonderen Schutzvorkehrungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) gegenüber denen des Bürgerlichen Rechts.
18.05.2001 Günter Last (Karlsruhe)
Asymptotik reparierbarer Systeme.
04.05.2001 Egbert Dettweiler (Tübingen)
Risikoprozesse und Ruinwahrscheinlichkeiten.
20.04.2001 Philippe Artzner (Strasbourg)
Acceptability of Multiperiod Risk.
19.04.2001 Philippe Artzner (Strasbourg)
An Attempt at Decentralized Risk Management with Coherent Risk Measures.
26.01.2001 Jens Bartenwerfer (Berlin)
Schätzung des Schadensatzes bei gestutzter klassifizierter Schadenhöhenverteilung.
19.01.2001 Leigh Halliwell (München)
Regression Models and Loss Reserving.
12.01.2001 Michael Fackler (München)
Kumulschadengefahr Autokasko in Deutschland.
23.06.2000 Magda Schiegl (München)
Bewertung von Unterreservierungsrisiken mittels Chain–Ladder und Monte–Carlo.
04.02.2000 Jürgen Behne (Siegen)
Mathematik der privaten Krankenversicherung. (Kompaktkurs)
19.01.2000 Hans Bühlmann (Zürich)
Die Interpretation des Anpassungskoeffizienten in der Risikotheorie.
04.05.1999 Klaus Th. Hess (Dresden)
Zerlegung von Stichproben und Anwendungen in der Versicherungsmathematik.
11.12.1998 Martin Morlock (Giessen)
Markov-Modelle in der Kraftfahrtversicherung.
04.12.1998 Andreas Rudolph (Heidelberg)
Anwendungen der Statistik in der Praxis.
27.11.1998 Michael Radtke (Dortmund)
Tarifierungs– und Analyse–Verfahren in der Autoversicherung.
20.11.1998 Klaus D. Schmidt (Dresden)
Vergleich von Risiken Stop–Loss Ordnungen.
13.11.1998 Josef Steinebach (Marburg)
Zur Abschätzung von Ruinwahrscheinlichkeiten in der Risikotheorie.
27.06.1997 Volker Mammitzsch (Marburg)
Zur Anwendung sequentieller Tests auf den Risikoprozeß.
20.06.1997 Gerhard Siegel (Köln)
Schadenschätzung in der privaten Krankenversicherung.
13.06.1997 Dieter Köhnlein (Oberursel)
Tarifierungsmodelle in der Kraftfahrtversicherung.
06.06.1997 Christian Buchta (Wien)
Zur Gram–Charlier Approximation in der Risikotheorie.
30.05.1997 Krzysztof Ostaszewski (Louisville)
The Fundamental Theorem of Asset Pricing.
17.01.1997 Jürgen Behne (Siegen)
Mathematik der privaten Krankenversicherung. (Kompaktkurs)
28.06.1996 Thomas Hanschke (Clausthal)
Stochastische Modelle in der Produktionsplanung.
21.06.1996 Axel Reich (Köln)
Anwendung risikotheoretischer Verfahren in der Praxis.
14.06.1996 Thomas Ridder (Karlsruhe)
Quantilsschätzer als Instrument zur Risikomessung.
07.06.1996 Manfred Helbig (Marburg)
Ertragsmessung in der Lebensversicherung.
07.07.1995 Jean Lemaire (Philadelphia)
How tough is the German bonus–malus system?
30.06.1995 Klaus J. Schröter (Karlsruhe)
Anwendung der Risikotheorie in der Lebensversicherungsmathematik.
16.06.1995 Henk Wolthuis (Amsterdam)
Introduction to the Markovian model of life insurance.
16.06.1995 Henk Wolthuis (Amsterdam)
Ordering of risks in life insurance.
19.05.1995 Thomas Mack (München)
Bedeutung und Berechnung des Standardfehlers der Spätschadenreserveschätzung.
03.02.1995 Hartmut Milbrodt (Köln)
Markov–Modelle, Versicherungsleistungsfunktionen und die Thiele'sche Integralgleichung.
27.01.1995 Volker Schmidt (Ulm)
Abschätzung der Ruinwahrscheinlichkeit bei Markov'sch moduliertem Schadenprozeß.
10.06.1994 Thomas Witting (München)
Mathematik in der Rückversicherung II.
09.06.1994 Thomas Witting (München)
Mathematik in der Rückversicherung I.
30.06.1993 Klaus D. Schmidt (Dresden)
Gibt es optimale Versicherungsprämien? (Antrittsvorlesung)
10.06.1993 Axel von Schaaffhausen (Hamburg)
Die Aufgaben des Versicherungsmathematikers in der Praxis.