Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
189 Einträge
2018
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Weak convergence of probability measures to Choquet capacity functionals. , 2018, in: Turkish Journal of MathematicsElektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2017
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Subgeometric rates of convergence for Markov processes under subordination , 1 März 2017, in: Advances in Applied Probability. 49, 1, S. 162-181, 20 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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From statistics to mathematical finance: Festschrift in honour of winfried stute , 1 Jan. 2017, Springer International Publishing, 440 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Buch/Gutachten/Sammelbände > Monographie
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Absolute continuity and singularity of probability measures induced by a purely discontinuous Girsanov transform of a stable process , 2017, in: Transactions of the American Mathematical Society. 369, 3, S. 1547-1577, 31 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A class of scale mixtures of gamma(k)-distributions that are generalized gamma convolutions , 2017, in: Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. 23, S. 773-787Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Asymptotic tail bounds for the Dempfle-Stute estimator in general regression models , 2017, From Statistics to Mathematical Finance. Festschrift in Honour of Winfried Stute. Springer, Cham, S. 129-156, 27 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten
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Density estimation via best L2-approximation on classes of step functions , 2017, in: Kybernetika. 53, 2, S. 198-219, 22 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Geometric Asian Option Pricing in General Affine Stochastic Volatility Models with Jumps , 2017, in: Quantitative Finance. 17, 6, S. 873-888Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Harnack inequalities for SDEs driven by time-changed fractional brownian motions , 2017, in: Electronic journal of probability. 22, 71Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Temporal rainfall disaggregation under minimum data requirements , 2017, 9th International Workshop on Precipitation in Urban Areas: Urban Challenges in Rainfall Analysis, UrbanRain 2012. S. 16-21, 6 S.Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)