Publikationen

2018

• Weak convergence of probability measures to Choquet capacity functionals.Ferger, D., 2018, in: Turkish Journal of MathematicsElektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel

2017

• Subgeometric rates of convergence for Markov processes under subordinationDeng, C. S., Schilling, R. L. & Song, Y. H., 1 März 2017, in: Advances in Applied Probability. 49, 1, S. 162-181, 20 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• From statistics to mathematical finance: Festschrift in honour of winfried stuteFerger, D., Manteiga, W. G., Schmidt, T. & Wang, J. L., 1 Jan. 2017, Springer International Publishing, 440 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Buch/Gutachten/Sammelbände > Monographie
• Absolute continuity and singularity of probability measures induced by a purely discontinuous Girsanov transform of a stable processSchilling, R. L. & Vondraček, Z., 2017, in: Transactions of the American Mathematical Society. 369, 3, S. 1547-1577, 31 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• A class of scale mixtures of gamma(k)-distributions that are generalized gamma convolutionsBehme, A. D. & Bondesson, L., 2017, in: Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. 23, S. 773-787Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Asymptotic tail bounds for the Dempfle-Stute estimator in general regression modelsFerger, D., 2017, From Statistics to Mathematical Finance. Festschrift in Honour of Winfried Stute. Springer, Cham, S. 129-156, 27 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten
• Density estimation via best L²-approximation on classes of step functionsFerger, D. & Venz, J., 2017, in: Kybernetika. 53, 2, S. 198-219, 22 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Geometric Asian Option Pricing in General Affine Stochastic Volatility Models with JumpsHubalek, F., Keller-Ressel, M. & Sgarra, C., 2017, in: Quantitative Finance. 17, 6, S. 873-888Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Harnack inequalities for SDEs driven by time-changed fractional brownian motionsDeng, C. S. & Schilling, R. L., 2017, in: Electronic journal of probability. 22, 71Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Temporal rainfall disaggregation under minimum data requirementsBlumensaat, F., Pavlik, D., Schubert, K., Tönnies, A., Bernhofer, C. & Krebs, P., 2017, 9th International Workshop on Precipitation in Urban Areas: Urban Challenges in Rainfall Analysis, UrbanRain 2012. S. 16-21, 6 S.Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband