Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
170 Einträge
2024
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Modelling non-stationarity in asymptotically independent extremes, Nov. 2024, in: Computational statistics & data analysis. 199, S. 1-18, 18 S., 108025Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Inference for bivariate extremes via a semi-parametric angular-radial model, 3 Okt. 2024, in: Extremes : statistical theory and applications in science, engineering and economicsElektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Improving estimation for asymptotically independent bivariate extremes via global estimators for the angular dependence function, 13 Aug. 2024, in: Extremes : statistical theory and applications in science, engineering and economics. 27, 4, 29 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On moments of integrals with respect to Markov additive processes and of Markov modulated generalized Ornstein–Uhlenbeck processes, Aug. 2024, in: Stochastic processes and their applications. 174, 104382Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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The SPAR model: A new paradigm for multivariate extremes. Application to joint distributions of metocean variables, Juli 2024, in: Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering. 147, 1, S. 1-10, 10 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Developing a Fluvial and Pluvial Stochastic Flood Model of Southeast Asia, 3 Juni 2024, in: Water Resources Research. 60 (2024), 6, 16 S., e2023WR036580Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Hyperbolic deep learning in computer vision: A survey, 26 März 2024, in: International journal of computer vision. 132, 9, S. 3484–3508, 25 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Invariant measures of Lévy-type operators and their associated Markov processes, 2024, in: Electronic Journal of Probability. 29, S. 1-29, 59Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2023
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Lévy Langevin Monte Carlo, 10 Nov. 2023, in: Statistics and Computing. 34 (2024), 1, 15 S., 37Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Rezension: „Von der Mathematisierung in der Ökonomie zur modernen Finanzmathematik (Agnes Handwerk)“, Okt. 2023, in: Mathematische Semesterberichte. 70, 2, S. 175–177, 3 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Rezension
Diese Informationen werden durch das FIS bereitgestellt.
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)