Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
184 Einträge
2016
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Complete bernstein functions and subordinators with nested ranges. A note on a paper by P. Marchal, 2016, in: Electronic communications in probability : ECP. 21, S. 1-5Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On the Predictable Representation Property of Compensated-Covariation Stable Families of Martingales, 2016, in: Theory of probability and its applications. 2026, 60(1), S. 19-44Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On the range of exponential functionals of Lévy processes, 2016, in: Séminaire de Probabilités . XLVIII, S. 267-302Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2015
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On a Cameron–Martin Type Quasi-Invariance Theorem and Applications to Subordinate Brownian Motion, 2 Nov. 2015, in: Stochastic Analysis and Applications. 33, 6, S. 975-993, 19 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Estimation of rating classes and default probabilities in credit risk models with dependencies, 1 Nov. 2015, in: Applied stochastic models in business and industry. 31, 6, S. 762-781, 20 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Asymptotic properties of brownian motion delayed by inverse subordinators, 1 Okt. 2015, in: Proceedings of the American Mathematical Society. 143, 10, S. 4485-4501, 17 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On shift Harnack inequalities for subordinate semigroups and moment estimates for Lévy processes, 27 Juli 2015, in: Stochastic processes and their applications. 125, 10, S. 3851-3878, 28 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Stochastic solutions for fractional wave equations, 1 Juni 2015, in: Nonlinear dynamics. 80, 4, S. 1685-1695, 11 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Reflected spectrally negative stable processes and their governing equations, 20 April 2015, in: Transactions of the American Mathematical Society. 368, 1, S. 227-248, 22 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Martingales, 26 März 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. Elsevier Inc., S. 630-634, 5 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten
Diese Informationen werden durch das FIS bereitgestellt.
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)