Publikationen
41 Einträge
2020
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Reviewing the Oil-Price - GDP Growth Relationship: A Replication Study , 2020, in: Energy Economics. 88, 104786Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Übersichtsartikel (Review)
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The Rhythm of the Night: Some Anomalies in Open and Close Prices of Polish and German Blue-Chip Stocks , 2020, S. 3-20, 18 S.Publikation: Beitrag zu Konferenzen > Paper
2019
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Anwendung der Copula-Formel in der Finanzwirtschaft: Höllenformel oder nützliches Abhängigkeitsmaß? , 2019, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : (WiSt). 2-3/2019, S. 12-19, 8 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Exogenous Drivers of Bitcoin and Cryptocurrency Volatility - A Mixed Data Sampling Approach to Forecasting , 2019, in: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 63, S. 101-113, 13 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2018
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Bitcoin is not the New Gold - A Comparison of Volatility, Correlation and Portfolio Performance , 2018, in: International Review of Financial Analysis. 59, S. 105-116, 12 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Trends and Contagion in WTI and Brent Crude Oil Spot and Futures Markets - The Role of OPEC in the last Decade , 2018, in: Energy Economics. 75, S. 636-646, 11 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Value-at-Risk for South-East Asian Stock Markets: Stochastic Volatility vs. GARCH , 2018, in: Journal of risk and financial management. 11, 2, 18Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2017
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Valuation of combined wind power plant and hydrogen storage: A decision tree approach , 14 Juli 2017, 2017 14th International Conference on the European Energy Market (EEM). IEEE Xplore, 6 S., 7981912Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Expected Shortfall in the Presence of Asymmetry and Long Memory: An Application to Vietnamese Stock Markets , 2017, in: Pacific Accounting ReviewElektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2016
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Oil price volatility forecast with mixture memory GARCH , 1 Aug. 2016, in: Energy Economics. 58, S. 46-58, 13 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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