Publikationen

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31 bis 40 von 79 Einträgen

Locarek-Junge, Hermann; Walther, Thomas: Markov-Regime-Switching-Modelle in der Finanzwirtschaft. In: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium Jhg. 46 (2017), S. 4–9

Lauenstein, Philipp; Walther, Thomas: Forecasting Volatility of Tanker Freight Rates Based on Asymmetric Regime-Switching GARCH Models. In: International Journal of Financial Engineering and Risk Management (2016)

Klein, Tony; Walther, Thomas: Fast Fractional Differencing in Modeling Long Memory of Conditional Variance for High-Frequency Data. In: Finance Research Letters (2016)

Klein, Tony; Walther, Thomas: Oil Price Volatility Forecast with Mixture Memory GARCH. In: Engergy Economics Vol. 58 (2016), S. 46–58

Klein, Tony; Pham Thu, Hien; Walther, Thomas: Empirical Evidence of Long Memory and Asymmetry in EUR/PLN Exchange Rate Volatility. In: Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 428 (2016), S. 128–140

Locarek-Junge, Hermann (Hrsg.); Röder, Klaus (Hrsg.); Wahrenburg, Mark (Hrsg.): Reihe Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken. Lohmar - Köln : EUL-Verlag (2016)

Walther, Thomas; Klein, Tony: Contingent Convertible Bonds and their Impact on Risk-Taking of Managers. In: Cuadernos de Economía - Spanish Journal of Economics and Finance Vol. 38 (2015), Nr. No. 106, S. 54–64

Locarek-Junge, Hermann (Hrsg.); Röder, Klaus (Hrsg.); Wahrenburg, Mark (Hrsg.): Reihe Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken. Lohmar - Köln : ÊUL Verlag (2015)

Klug, Thorsten ; Locarek-Junge, Hermann (Hrsg.): Der Einfluss von Noise Trader auf den Aktienmarkt (2014)

Loßagk, Sven ; Locarek-Junge, Hermann (Hrsg.): Die Bewertung nicht börsennotierter Unternehmen. Band 90 : Eul Verlag (2014)

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Arite Schrehardt
Letzte Änderung: 15.11.2022