Bachelor

Die Studierenden lernen, einfache ökonometrische Modelle aufzustellen, diese zu analysieren und in diversen ökonomischen Anwendungen zu interpretieren. Am Beispiel des linearen Einfach-Regressionsmodells wird das Prinzip der Kleinsten Quadrate eingeführt und die Ergebnisse der Schätzung mittels statistischer Tests, Konfidenzintervallen und Gütemaße bewertet. Die Erweiterung zum linearen Modell mit mehreren Einflussvariablen beinhaltet auch Fälle von Parameterrestriktionen und zugehörige statistische Tests.

Die Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie in OPAL.

Gegenstand dieser Veranstaltung ist das multiple lineare Regressionsmodell. Zunächst erfolgt eine detaillierte Analyse adäquater Verfahren bei Abweichungen von den Modellannahmen (Autokorrelation, Heteroskedastie, Multikollinearität). Anschließend werden Regressionen mit Dummy-Variablen und Modelle mit binären abhängigen Variablen betrachtet.

Empfohlene Einführungsliteratur

• Greene, W.H.: Econometric analysis, 2008
• Gujarati, D.: Basic Econometrics, 2003
• Von Auer, L.: Ökonometrie - Eine Einführung, 2005

Die Vorlesung wird im Sommersemester angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie in OPAL.