Vorträge im DMS

Als nächsten Gast begrüßt die Fakultät im Dresdner Mathematischen Seminar
am Mittwoch, den 13.06.2018, 17 Uhr im Raum WIL B 321

Prof. Archil Gulisashvili
Ohio University, Athens, USA
Volterra type fractional stochastic volatility models. Small-noise and small-time asymptotic formulas for the implied volatility.
(Abstract)

Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel  

 

Die Vortragsübersicht für das aktuelle Semester finden Sie hier.