13.06.2018; Vortragsreihe

Dresdner Mathematisches Seminar: Prof. Archil Gulisashvili (Ohio Univ.)

17:00 - 18:00 Uhr
Willersbau, B 321
TU Dresden, Fakultät Mathematik
Zellescher Weg 12-14, 01069 Dresden

Dresdner Mathematisches Seminar

Prof. Archil Gulisashvili
Ohio University, Athens, USA
Volterra type fractional stochastic volatility models. Small-noise and small-time asymptotic formulas for the implied volatility.
(Abstract)

Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Keller-Ressel  

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Letzte Änderung: 28.05.2018