M.Sc. Henriette Heinrich
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promotionsstudentin an der Professur für Angewandte Stochastik
Prof. Dr. Anita Behme
© TUDMATH
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
NameM.Sc. Henriette Heinrich
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Besuchsadresse:
Bürogebäude Z21, Raum 312 Zellescher Weg 25
01217 Dresden
Lehre in vergangenen Semestern
- Sommersemester 2025: Kursassistenz zu Stochastik - Grundlegende Konzepte
- Wintersemester 2024/2025: Kursassistenz für Versicherungsmathematik - Grundlegende Konzepte, Übung zur Vorlesung Mathematik I (Analysis) für Wirtschaftswissenschaften
- Sommersemester 2024: Kursassistenz zu Stochastik - Grundlegende Konzepte
- Wintersemester 2023/2024: Kursassistenz für Versicherungsmathematik - Grundlegende Konzepte
- Sommersemester 2023: Übung zu Stochastik - Grundlegende Konzepte, Kursassistenz für Versicherungsmathematik - Grundlegende Konzepte
- Wintersemester 2022/2023: Übung zur Vorlesung Mathematik I (Lineare Algebra) für Wirtschaftswissenschaften
- Sommersemester 2022: Kursassistenz zur Vorlesung Versicherungsmathematik - Grundlegende Konzepte, Übung zur Vorlesung Mathematik II (Analysis) für Wirtschaftswissenschaften
- Wintersemester 2021/2022: Prüfungsvorbereitung zur Vorlesung Mathematik II / 1 für ET/INF
Forschung
Veröffentlichungen
- Anita Behme, Henriette E. Heinrich, Alexander Lindner, 2025. "Duals and time-reversed flows of generalized Ornstein-Uhlenbeck processes" (Preprint).
- Philipp Lukas Strietzel & Henriette Elisabeth Heinrich, 2022. "Optimal Dividends for a Two-Dimensional Risk Model with Simultaneous Ruin of Both Branches," Risks, MDPI, vol. 10(6), pages 1-23, June.
Talks
- German Probability and Statistic Days (GPSD), März 2025 in Dresden: Siegmund Duality and Time Reversal of Lévy-type Processes.
- 18. Doktorand:innentreffen der Stochastik, August 2023 in Heidelberg: On Siegmund Dualities of Lévy-type Processes.
Poster
- German Probability and Statistic Days (GPSD), März 2023 in Essen: On Siegmund Dualities of Lévy-type Processes.
- Lévy Conference, Juli 2022 in Mannheim: Optimal Dividends for a Two-Dimensional Risk Model with Simultaneous Ruin of Both Branches.