M.Sc. Henriette Heinrich

Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promotionsstudentin an der Professur für Angewandte Stochastik
Prof. Dr. Anita Behme

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

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Besuchsadresse:

Bürogebäude Z21, Raum 383 Zellescher Weg 25

01217 Dresden

Lehre im Wintersemester 2023/24

Zielgruppe: Bachelor-Studiengang Mathematik, Wirtschaftsmathematik (5. Sem.), Master Physik - Nebenfach Mathematik, Staatsexamen: Höheres Lehramt an Gymnasien (Modul MAT-MVert)
Modulnummern: Math-Ba-VM10, MAT-MVert
Umfang der Lehrveranstaltung: 3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übungen
Vorlesende: Prof. Dr. Anita Behme
OPAL-Kurs: OPAL-Kurs

Sommersemester 2023: Übung zu Stochastik - Grundlegende Konzepte, Kursassistenz für Versicherungsmathematik - Grundlegende Konzepte
Wintersemester 2022/2023: Übung zur Vorlesung Mathematik I (Lineare Algebra) für Wirtschaftswissenschaften
Sommersemester 2022: Kursassistenz zur Vorlesung Versicherungsmathematik - Grundlegende Konzepte, Übung zur Vorlesung Mathematik II (Analysis) für Wirtschaftswissenschaften
Wintersemester 2021/2022: Prüfungsvorbereitung zur Vorlesung Mathematik II / 1 für ET/INF

Philipp Lukas Strietzel & Henriette Elisabeth Heinrich, 2022. "Optimal Dividends for a Two-Dimensional Risk Model with Simultaneous Ruin of Both Branches," Risks, MDPI, vol. 10(6), pages 1-23, June.

18. Doktorand:innentreffen der Stochastik, August 2023 in Heidelberg: On Siegmund Dualities of Lévy-type Processes.

German Probability and Statistic Days (GPSD), März 2023 in Essen: On Siegmund Dualities of Lévy-type Processes.
Lévy Conference, Juli 2022 in Mannheim: Optimal Dividends for a Two-Dimensional Risk Model with Simultaneous Ruin of Both Branches.