(apl.) Prof. Dr. Jürgen Franz

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Forschungsgebiete   •   Publications and Preprints   •   Diplomarbeiten

Forschungsgebiete

  • Statistik, insbesondere für stochastische Prozesse
  • Stochastische Modelle für Zuverlässigkeits- und Bedienungsprobleme
  • Sequentielle Methoden in der Statistik

Publications

  • (with A. Jokiel-Rokita, R. Magiera)
    Prediction in trend-renewal processes for repairable systems.
    Statistics and Computing 24, Issue 4, 633-649 (2014).
    DOI 10.1007/s11222-013-9393-5
  • (with Diana Pietzner)
    Trend-Incomplete-Renewal Process Models for Repairable Systems.
    Economic Quality Control 27, 65-83 (2012).
  • (with Yahia Abdel-Aty and M.A.W. Mahmoud)
    Bayesian prediction based on generalized order statistics using multiply type-II censoring.
    Statistics 41(6), 495-504 (2007).
  • Posterior Distribution and Loss Functions for Parameter Estimation in Weibull Processes.
    Economic Quality Control 21, 31-42 (2006).
  • Parameter Estimation and Prediction in Polya Repair Models.
    Proceedings of the International Workshop "Statistical Modelling and Inference in Life Sciences" (Sept. 1 - 4, 2005), Univ. Potsdam, 31-34 (2005).
  • (with Yahia Abdel-Aty)
    Bayes inference problems in failure-repair processes.
    Economic Quality Control 18, 209-222 (2003).
  • (with Yahia Abdel-Aty and Mohamed A. W. Mahmoud)
    Bayesian prediction for exponentially distributed failure times with one change-point.
    Economic Quality Control 18, 195-207 (2003).
  • (with Ryszard Magiera)
    Parameter estimation for switched counting processes.
    Statistics 35, 371-393 (2001).
  • On repair models and estimators of wearout limits.
    Economic Quality Control 14, 135-151 (1999).
  • Model and estimates for wearout limits.
    Scientific Reports, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, Nr. 5, 7-12 (1999).
  • (with Ryszard Magiera)
    Sequential estimation for a family of counting processes in the nuisance parameter case.
    Statistical Papers 39, 147-162 (1998).
  • (with Elart v. Collani, Uwe Jensen and Waltraud Kahle) (Eds.):
    Advances in Stochastic Models for Reliability, Quality and Safety.
    Boston: Birkhäuser (1998).
  • On statistics in failure-repair models under censoring.
    In: Advances in Stochastic Models for Reliability, Quality and Safety, pp. 37-52. Boston: Birkhäuser (1998).
  • (with Ryszard Magiera)
    On information inequalities in sequential estimation for stochastic processes.
    Math. Meth. Oper. Res. 46, 1-27 (1997).
  • Zur Ausfall-Reparatur-Modellierung bei zufälligem Reparaturumfang.
    Wiss. Z. TU Dresden 45/6, 23-27 (1996).
  • (with Falk Bathe)
    Modelling of repairable systems with various degrees of repairs.
    Metrika 43, 149-164 (1996).
  • On estimation problems in random censored repair models.
    Economic Quality Control 9/3, 125-142 (1994).
  • (with Ryszard Magiera)
    Admissible estimators in sequential plans for exponential-type processes.
    Scand. J. Statist. 17, 275-285 (1990).
  • On admissible sequential estimation in stochastic processes.
    Wiss. Z. TU Dresden 38, 151-154 (1989).
  • (with Wolfgang Winkler)
    Sequential estimation in an exponential class of Markov processes.
    In: Transactions of the Tenth Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions (Prague, 1986), Random Processes, vol. A , pp. 329-336, Dordrecht: Reidel (1988).
  • (with Wolfgang Winkler)
    Efficient sequential estimation for an exponential class of processes.
    In: Contributions to Stochastics, Heidelberg: Physica, pp. 123-130 (1987).
  • (with Wolfgang Rüger)
    Sequentielle Minimalvarianz-Schätzungen in einem speziellen Markov-Prozeß.
    Statistics 17, 105-119 (1986).
  • Special sequential estimation problems in Markov processes.
    In: Sequential Methods in Statistics, pp. 95-114. Warszaw: Banach Center Publ. 16, PWN (1985).
  • Sequential estimation and asymptotic properties in birth-and-death processes.
    Math. Oper. Statist. Ser. Statist. 13, 231-244 (1982).
  • (with Ingeborg Küchler and Wolfgang Winkler)
    Sequential statistical procedures for processes of the exponential class with independent increments.
    Math. Oper. Statist. Ser. Statist. 13, 105-119 (1982).
  • Consistency and completeness in sequential estimation problems.
    Math. Oper. Statist. Ser. Statist. 10, 127-139 (1979).
  • (with Wolfgang Winkler)
    Sequential estimation problems for the exponential class of processes with independent increments.
    Scand. J. Statist. 6, 129-139 (1979).
  • On sequential plans for the exponential class of processes.
    Zastosowania Mat. 16, 153-165 (1978).
  • Niveaudurchgangszeiten zur Charakterisierung sequentieller Schätzverfahren.
    Math. Oper. Statist. Ser. Statist. 8, 499-510 (1977).
  • (with Wolfgang Winkler)
    Optimale Schätzverfahren für Parameter bei einer speziellen Klasse stochastischer Prozesse.
    VII. Int. Kongr. Anw. Math. Ing. (Weimar 1975), 171-175 (1977).
  • (with Wolfgang Winkler)
    Über Stoppzeiten bei statistischen Problemen für homogene Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen.
    Math. Nachr. 70, 37-73 (1975).

Habilitation Thesis

  • Beiträge zur sequentiellen Schätzung in Markovschen Prozessen der Exponentialklasse.
    Technische Universität Dresden (1987).

PhD Thesis

  • Sequentielle Verfahren der Parameterschätzung bei homogenen Prozessen mit unabhängigen Zuwächsen.
    Technische Universität Dresden (1975).

Preprints

  • Vorlesungen über Zuverlässigkeit und Statistik bei reparierbaren Systemen.
    Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 1/2016.
  • On Posterior Distribution and Loss Functions for Parameter Estimation in Weibull Processes.
    Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 2/2005.
  • (with Yahia Abdel-Aty and M. A. Mahmoud)
    Bayesian Prediction Intervals for Sample Functions from a General Class of Distribution.
    Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 9/2003.
  • (with Yahia Abdel-Aty and M. A. Mahmoud)
    Bayesian Prediction Bounds for Sample Functions in the Case of Exponential Distribution.
    Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 8/2003.
  • (with Dietmar Ferger) (Eds.)
    Ausgewählte Beiträge des Workshops "Stochastische Modelle und ihre Anwendungen".
    Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 4/2001.
  • Stress modeling in repairable systems.
    In: Ausgewählte Beiträge des Workshops "Stochastische Modelle und ihre Anwendungen". Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 4/2001, 9-14.

Diplomarbeiten

  • Barbara Görner (2009)
    Statistische Untersuchungen bei Markovschen Multi-State-Systemen.
  • Sindy Klemm (2009)
    Cox's Proportional-Intensitäten-Modell in der Zuverlässigkeitsanalyse.
  • Martin Kätzel (2009)
    ARMA- und INAR-Modelle im Kontext effizienter Lagerhaltung von Ersatzteilen.
    (Jürgen Franz, Wiltrud Kuhlisch)
  • Silke Seemann (2008)
    Analyse multivariater statistischer Verfahren zur Fehlererkennung
    an Fertigungsanlagen und Fertigungsprozessen in der Halbleiterindustrie.
    (Jürgen Franz, Ulrich Neumann - Qimonda)
  • Natalja Mende (2008)
    Modelle der Instandhaltungsstrategien.
  • Diana Pietzner (2008)
    Modellierung und Statistik des Trend-Erneuerungsprozesses.
  • Anne-Careen Ullrich (2008)
    Intervallzensierung und Vorhersage bei Exponentialfamilien.
  • Hao Li (2008)
    Credit Risk Pricing with Rating-based Markov Chain Model in Discrete Time.

    (Jürgen Franz, Jan Rudl)
  • Susanne Pauls(2008)
    Likelihood-Quotiententest mit Anwendungen in der Zuverlässigkeitsanalyse.
  • Kristin Schwab(2007)
    Survival-Analysis bei konkurrierenden Risiken
    (Jürgen Franz, Rainer Koch, Hans-Otfried Müller)
  • Susanne Klemm (2007)
    Vorhersage in Zählprozessen.
  • Jenny Schubert (2007)
    Nichtparametrische Statistik in der Survival-Analysis.
  • Maria Schulz (2006)
    Modellierung und Statistik in m-Leistungsstufen-Systemen.
  • Lars Benecke (2006)
    Parameterschätzung von Polya-Typ-Prozessen in reparierbaren Systemen.
  • Martina Schiewe (2006)
    Lebensdaueruntersuchung bei Zensierung.
  • Ramona Hantzsch (2005)
    Parameterschätzung bei Zählprozessen unter Stressabhängigkeit.
  • Ronny Quander (2004)
    Kosten in Zuverlässigkeitssystemen mit minimaler Reparatur und vollständiger Erneuerung - Modellierung und Statistik.
  • Rigo Kneupel (2004)
    Bayes'sche Punkt- und Bereichsschätzungen in Ausfall-Zählprozessen.
  • Agnes Günther (2004)
    Methoden der Bestimmung der Komponentenanzahl bei Mischverteilungen mit Anwendung in der Papiertechnik.
    (Jürgen Franz, Hans-Otfried Müller)
  • Birgit Niese (2003)
    Über Exponentialfamilien gemischter Poissonprozesse.
    (Jürgen Franz, Lothar Partzsch)
  • Katrin Hänchen (2001)
    Multivariate Datenanalyse zur Vorausberechnung von Papierkenngrößen aus Faserstoffkennwerten.
  • Andrea Kozik (1997)
    Informationsungleichungen in der parametrischen Statistik stochastischer Prozesse.
  • Carsten Palm (1995)
    Modellierung von Ausfallprozessen mit Zensierung und Schätzung von Modellparametern.
  • Ralf Richter (1995)
    Optimale Instandhaltung bei allgemeiner Reparatur.
  • Torsten Gerlach (1995)
    Das Lösen von Matrixspielen mittels Simplexverfahren der Linearen Optimierung und die Anwendung dessen in der Schule.
  • Christian-Hagen Kraus (1995)
    Untersuchungen zur Systemzuverlässigkeit.
  • Falk Bathe (1992)
    Anwendung der multivariaten Punktprozesse in der Zuverlässigkeitstheorie.
  • Frank Grabia (1992)
    Untersuchungen zur Schätzung der Verfügbarkeit in speziellen Funktions-Reparatur-Prozessen.
  • Joachim Braun (1991)
    Zuverlässigkeitsbetrachtungen in Reparierbarkeitsmodellen mit zufälliger Reparatur- bzw. Erneuerungszeit.
  • Frank Wolf (1991)
    Zuverlässigkeitsuntersuchungen bei Modellen mit mehreren Streßgrößen.
  • Uwe Tressat (1990)
    Parameterschätzungen und BAYESsche RAO-CRAMER-Ungleichung bei Zählprozessen.
  • Elvira Haupt (1989)
    Bayesschätzungen für spezielle Markovsche Punktprozesse mit Störparametern.
  • Sabine Thümmel (1988)
    Untersuchungen zur Modellwahl bei belastungsabhängigen Zuverlässigkeitsprüfungen.
  • Karin Otto (1987)
    Parametrische statistische Analyse bei Verzweigungsprozessen.
  • Matthias Rudolf (1983)
    Belastungsabhängige statistische Lebensdaueruntersuchungen für weibullverteilte Lebensdauer.
  • Wolfgang Rüger (1981)
    Sequentielle Schätzverfahren in der Bedienungstheorie.
  • Jürgen Borries (1980)
    Eigenschaften sequentieller Schätzungen bei linearen homogenen Geburts- und Todesprozessen.
  • Bernd Hannemann (1979)
    Sequentielle Schätzungen und Simulation bei speziellen Geburts- und Todesprozessen.
  • Gina Urban (1977)
    Untersuchungen sequentieller Schätzungen bei mehrdimensionalen stochastischen Prozessen der Exponentialklasse, insbesondere am Beispiel des 2-dimensionalen Wiener-Prozesses.
  • E. Lindow, G. Funke (1976)
    Bolschew-Ungleichungen und optimale sequentielle Parameterschätzungen bei stochastischen Prozessen aus der Exponentialklasse.
  • Michael Marschner (1976)
    Berechnung der OC-Funktion und der ASN-Funktion von Sequentialtests bei beliebiger Verteilung.
  • I. Halwaß, G. Salomo (1975)
    Sequentielle Bayessche Schätzungen des Erwartungswertparameters für Prozesse aus der Exponentialklasse.
  • R. Fiedler, Ch. Pompt (1974)
    Sequentielle Konfidenzschätzungen bei Wiener Prozessen.

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Letzte Änderung: 26.06.2017