(apl.) Prof. Dr. Jürgen Franz
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Forschungsgebiete • Publications and Preprints • Diplomarbeiten
Forschungsgebiete
- Statistik, insbesondere für stochastische Prozesse
- Stochastische Modelle für Zuverlässigkeits- und Bedienungsprobleme
- Sequentielle Methoden in der Statistik
Publications
- (with A. Jokiel-Rokita, R. Magiera)
Prediction in trend-renewal processes for repairable systems.
Statistics and Computing 24, Issue 4, 633-649 (2014).
DOI 10.1007/s11222-013-9393-5 - (with Diana Pietzner)
Trend-Incomplete-Renewal Process Models for Repairable Systems.
Economic Quality Control 27, 65-83 (2012). - (with Yahia Abdel-Aty and M.A.W. Mahmoud)
Bayesian prediction based on generalized order statistics using multiply type-II censoring.
Statistics 41(6), 495-504 (2007). - Posterior Distribution and Loss Functions for Parameter Estimation in Weibull Processes.
Economic Quality Control 21, 31-42 (2006). - Parameter Estimation and Prediction in Polya Repair Models.
Proceedings of the International Workshop "Statistical Modelling and Inference in Life Sciences" (Sept. 1 - 4, 2005), Univ. Potsdam, 31-34 (2005). - (with Yahia Abdel-Aty)
Bayes inference problems in failure-repair processes.
Economic Quality Control 18, 209-222 (2003). - (with Yahia Abdel-Aty and Mohamed A. W. Mahmoud)
Bayesian prediction for exponentially distributed failure times with one change-point.
Economic Quality Control 18, 195-207 (2003). - (with Ryszard Magiera)
Parameter estimation for switched counting processes.
Statistics 35, 371-393 (2001). - On repair models and estimators of wearout limits.
Economic Quality Control 14, 135-151 (1999). - Model and estimates for wearout limits.
Scientific Reports, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, Nr. 5, 7-12 (1999). - (with Ryszard Magiera)
Sequential estimation for a family of counting processes in the nuisance parameter case.
Statistical Papers 39, 147-162 (1998). - (with Elart v. Collani, Uwe Jensen and Waltraud Kahle) (Eds.):
Advances in Stochastic Models for Reliability, Quality and Safety.
Boston: Birkhäuser (1998). - On statistics in failure-repair models under censoring.
In: Advances in Stochastic Models for Reliability, Quality and Safety, pp. 37-52. Boston: Birkhäuser (1998). - (with Ryszard Magiera)
On information inequalities in sequential estimation for stochastic processes.
Math. Meth. Oper. Res. 46, 1-27 (1997). - Zur Ausfall-Reparatur-Modellierung bei zufälligem Reparaturumfang.
Wiss. Z. TU Dresden 45/6, 23-27 (1996). - (with Falk Bathe)
Modelling of repairable systems with various degrees of repairs.
Metrika 43, 149-164 (1996). - On estimation problems in random censored repair models.
Economic Quality Control 9/3, 125-142 (1994). - (with Ryszard Magiera)
Admissible estimators in sequential plans for exponential-type processes.
Scand. J. Statist. 17, 275-285 (1990). - On admissible sequential estimation in stochastic processes.
Wiss. Z. TU Dresden 38, 151-154 (1989). - (with Wolfgang Winkler)
Sequential estimation in an exponential class of Markov processes.
In: Transactions of the Tenth Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions (Prague, 1986), Random Processes, vol. A , pp. 329-336, Dordrecht: Reidel (1988). - (with Wolfgang Winkler)
Efficient sequential estimation for an exponential class of processes.
In: Contributions to Stochastics, Heidelberg: Physica, pp. 123-130 (1987). - (with Wolfgang Rüger)
Sequentielle Minimalvarianz-Schätzungen in einem speziellen Markov-Prozeß.
Statistics 17, 105-119 (1986). - Special sequential estimation problems in Markov processes.
In: Sequential Methods in Statistics, pp. 95-114. Warszaw: Banach Center Publ. 16, PWN (1985). - Sequential estimation and asymptotic properties in birth-and-death processes.
Math. Oper. Statist. Ser. Statist. 13, 231-244 (1982). - (with Ingeborg Küchler and Wolfgang Winkler)
Sequential statistical procedures for processes of the exponential class with independent increments.
Math. Oper. Statist. Ser. Statist. 13, 105-119 (1982). - Consistency and completeness in sequential estimation problems.
Math. Oper. Statist. Ser. Statist. 10, 127-139 (1979). - (with Wolfgang Winkler)
Sequential estimation problems for the exponential class of processes with independent increments.
Scand. J. Statist. 6, 129-139 (1979). - On sequential plans for the exponential class of processes.
Zastosowania Mat. 16, 153-165 (1978). - Niveaudurchgangszeiten zur Charakterisierung sequentieller Schätzverfahren.
Math. Oper. Statist. Ser. Statist. 8, 499-510 (1977). - (with Wolfgang Winkler)
Optimale Schätzverfahren für Parameter bei einer speziellen Klasse stochastischer Prozesse.
VII. Int. Kongr. Anw. Math. Ing. (Weimar 1975), 171-175 (1977). - (with Wolfgang Winkler)
Über Stoppzeiten bei statistischen Problemen für homogene Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen.
Math. Nachr. 70, 37-73 (1975).
Habilitation Thesis
- Beiträge zur sequentiellen Schätzung in Markovschen Prozessen der Exponentialklasse.
Technische Universität Dresden (1987).
PhD Thesis
- Sequentielle Verfahren der Parameterschätzung bei homogenen Prozessen mit unabhängigen Zuwächsen.
Technische Universität Dresden (1975).
Preprints
- Vorlesungen über Zuverlässigkeit und Statistik bei reparierbaren Systemen.
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 1/2016. - On Posterior Distribution and Loss Functions for Parameter Estimation in Weibull Processes.
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 2/2005. - (with Yahia Abdel-Aty and M. A. Mahmoud)
Bayesian Prediction Intervals for Sample Functions from a General Class of Distribution.
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 9/2003. - (with Yahia Abdel-Aty and M. A. Mahmoud)
Bayesian Prediction Bounds for Sample Functions in the Case of Exponential Distribution.
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 8/2003. - (with Dietmar Ferger) (Eds.)
Ausgewählte Beiträge des Workshops "Stochastische Modelle und ihre Anwendungen".
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 4/2001. - Stress modeling in repairable systems.
In: Ausgewählte Beiträge des Workshops "Stochastische Modelle und ihre Anwendungen". Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik 4/2001, 9-14.
Diplomarbeiten
- Barbara Görner (2009)
Statistische Untersuchungen bei Markovschen Multi-State-Systemen. - Sindy Klemm (2009)
Cox's Proportional-Intensitäten-Modell in der Zuverlässigkeitsanalyse. - Martin Kätzel (2009)
ARMA- und INAR-Modelle im Kontext effizienter Lagerhaltung von Ersatzteilen.
(Jürgen Franz, Wiltrud Kuhlisch) - Silke Seemann (2008)
Analyse multivariater statistischer Verfahren zur Fehlererkennung
an Fertigungsanlagen und Fertigungsprozessen in der Halbleiterindustrie.
(Jürgen Franz, Ulrich Neumann - Qimonda) - Natalja Mende (2008)
Modelle der Instandhaltungsstrategien. - Diana Pietzner (2008)
Modellierung und Statistik des Trend-Erneuerungsprozesses. - Anne-Careen Ullrich (2008)
Intervallzensierung und Vorhersage bei Exponentialfamilien. - Hao Li (2008)
Credit Risk Pricing with Rating-based Markov Chain Model in Discrete Time.
(Jürgen Franz, Jan Rudl) - Susanne Pauls(2008)
Likelihood-Quotiententest mit Anwendungen in der Zuverlässigkeitsanalyse. - Kristin Schwab(2007)
Survival-Analysis bei konkurrierenden Risiken
(Jürgen Franz, Rainer Koch, Hans-Otfried Müller) - Susanne Klemm (2007)
Vorhersage in Zählprozessen. - Jenny Schubert (2007)
Nichtparametrische Statistik in der Survival-Analysis. - Maria Schulz (2006)
Modellierung und Statistik in m-Leistungsstufen-Systemen. - Lars Benecke (2006)
Parameterschätzung von Polya-Typ-Prozessen in reparierbaren Systemen. - Martina Schiewe (2006)
Lebensdaueruntersuchung bei Zensierung. - Ramona Hantzsch (2005)
Parameterschätzung bei Zählprozessen unter Stressabhängigkeit. - Ronny Quander (2004)
Kosten in Zuverlässigkeitssystemen mit minimaler Reparatur und vollständiger Erneuerung - Modellierung und Statistik. - Rigo Kneupel (2004)
Bayes'sche Punkt- und Bereichsschätzungen in Ausfall-Zählprozessen. - Agnes Günther (2004)
Methoden der Bestimmung der Komponentenanzahl bei Mischverteilungen mit Anwendung in der Papiertechnik.
(Jürgen Franz, Hans-Otfried Müller) - Birgit Niese (2003)
Über Exponentialfamilien gemischter Poissonprozesse.
(Jürgen Franz, Lothar Partzsch) - Katrin Hänchen (2001)
Multivariate Datenanalyse zur Vorausberechnung von Papierkenngrößen aus Faserstoffkennwerten. - Andrea Kozik (1997)
Informationsungleichungen in der parametrischen Statistik stochastischer Prozesse. - Carsten Palm (1995)
Modellierung von Ausfallprozessen mit Zensierung und Schätzung von Modellparametern. - Ralf Richter (1995)
Optimale Instandhaltung bei allgemeiner Reparatur. - Torsten Gerlach (1995)
Das Lösen von Matrixspielen mittels Simplexverfahren der Linearen Optimierung und die Anwendung dessen in der Schule. - Christian-Hagen Kraus (1995)
Untersuchungen zur Systemzuverlässigkeit. - Falk Bathe (1992)
Anwendung der multivariaten Punktprozesse in der Zuverlässigkeitstheorie. - Frank Grabia (1992)
Untersuchungen zur Schätzung der Verfügbarkeit in speziellen Funktions-Reparatur-Prozessen. - Joachim Braun (1991)
Zuverlässigkeitsbetrachtungen in Reparierbarkeitsmodellen mit zufälliger Reparatur- bzw. Erneuerungszeit. - Frank Wolf (1991)
Zuverlässigkeitsuntersuchungen bei Modellen mit mehreren Streßgrößen. - Uwe Tressat (1990)
Parameterschätzungen und BAYESsche RAO-CRAMER-Ungleichung bei Zählprozessen. - Elvira Haupt (1989)
Bayesschätzungen für spezielle Markovsche Punktprozesse mit Störparametern. - Sabine Thümmel (1988)
Untersuchungen zur Modellwahl bei belastungsabhängigen Zuverlässigkeitsprüfungen. - Karin Otto (1987)
Parametrische statistische Analyse bei Verzweigungsprozessen. - Matthias Rudolf (1983)
Belastungsabhängige statistische Lebensdaueruntersuchungen für weibullverteilte Lebensdauer. - Wolfgang Rüger (1981)
Sequentielle Schätzverfahren in der Bedienungstheorie. - Jürgen Borries (1980)
Eigenschaften sequentieller Schätzungen bei linearen homogenen Geburts- und Todesprozessen. - Bernd Hannemann (1979)
Sequentielle Schätzungen und Simulation bei speziellen Geburts- und Todesprozessen. - Gina Urban (1977)
Untersuchungen sequentieller Schätzungen bei mehrdimensionalen stochastischen Prozessen der Exponentialklasse, insbesondere am Beispiel des 2-dimensionalen Wiener-Prozesses. - E. Lindow, G. Funke (1976)
Bolschew-Ungleichungen und optimale sequentielle Parameterschätzungen bei stochastischen Prozessen aus der Exponentialklasse. - Michael Marschner (1976)
Berechnung der OC-Funktion und der ASN-Funktion von Sequentialtests bei beliebiger Verteilung. - I. Halwaß, G. Salomo (1975)
Sequentielle Bayessche Schätzungen des Erwartungswertparameters für Prozesse aus der Exponentialklasse. - R. Fiedler, Ch. Pompt (1974)
Sequentielle Konfidenzschätzungen bei Wiener Prozessen.