Dresden Forum on Actuarial Mathematics

2011 Festkolloquium 20 Jahre (neue) Versicherungsmathematik an der TU Dresden

Programm (21. Oktober 2011)

Programm (30. Oktober 2009)

Stephanie Becker, Ken Sennewald
Der Lebens–Aktuar bei der Hannover Rück – Rechenkünstler, Analyst, Forscher, Financier, Berater, Manager
Thomas Hörnemann
Die Arbeit eines Aktuars in der Schadenrückversicherung
Alexandra Imhoff
Der Weg zur Hannover Rück
Alexander Ludwig, Christiane Schmeißer, Kathrin Thänert
Lineare Modelle in der Schadenreservierung
Thomas Hörnemann
Schadenreservierung – Ein Praxisbericht
Sebastian Fuchs
Solvency Capital Requirement und die Wurzelformel
Klaus D. Schmidt, Mathias Zocher
Das Bornhuetter–Ferguson Prinzip – Über Gemeinsamkeiten bekannter Reservierungsverfahren

Multivariate Methoden und Modelle (23. Juni 2006)

Ekkehard Kessner
Die Bedeutung von Abhängigkeitsstrukturen in der Rückversicherung
Johanna Nešlehová
Eine Einführung in Copulas
Thomas Ridder
Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen in Kreditportfolios
Klaus Th. Hess, Klaus D. Schmidt, Mathias Zocher
Von der Uni zur multivariaten Schadenreservierung ( I, II, III )
Anja Schnaus
Multivariate Schadenreservierung in der Praxis
Christian Braun
Der Prognosefehler des Chain–Ladder–Verfahrens bei korrelierten Abwicklungsdreiecken

Tarifierung in Erst- und Rückversicherung (25. Juni 2004)

Friedemann Spies (Allianz, München)
Methodisches Vorgehen bei der Tarifkalkulation in der Kraftfahrtversicherung
Mathias Zocher (Technische Universität Dresden)
Multivariate gemischte Poisson-Prozesse und Bonus-Malus Systeme
Birgit Kellmann (Meyerthole, Radtke und Siems, Köln)
Kalkulation der Invaliditätsleistung in der Unfallversicherung
Jessika Dubitzky (Allianz, München) und
Carsten Palm (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Berlin)
Ein Kalkulationsverfahren in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung
Olav Bogenrieder (Allianz, München)
Kalkulationsgrundlagen und Versicherbarkeit von Überschwemmungsrisiken aus Sicht eines Erstversicherers
Dr. Christoph Hummel (Converium, Zürich)
Tarifierung von Rückversicherungsverträgen im Portfoliokontext: Konzepte, Methoden und Beispiele

Rückversicherung: Tradition und Innovation (21. Juni 2002)

Thomas Witting (Swiss Re Germany)
Die Rückversicherungstechnik im Spannungsfeld zwischen Finanztheorie und Versicherungsmathematik
Klaus Th. Hess (Technische Universität Dresden)
Das kollektive Modell der Risikotheorie in der Schadenexzedenten-Rückversicherung
Michael Radtke (Fachhochschule Dortmund)
Aktuariell basierte Verfahren zur Rückversicherungsanalyse
Jürgen Reinhart (Münchener Rück)
Property-Rückversicherung - eine weitere Spielwiese für Aktuare
Hans Schmitter (Swiss Re)
Die Bestimmung von optimalen Rückversicherungs-Selbstbehalten
Eberhard Müller (Hannover Rück)
Risiko und Rückversicherung in Ratingmodellen

Geschichte und Gegenwart der Versicherungsmathematik an der TU Dresden
(2. Februar 2001)

Volker Nollau (Technische Universität Dresden)
Renten auf mehrere Leben: Einige Betrachtungen zur Leibniz'schen Versicherungs- und Finanzmathematik
Rolf Kühne (Technische Universität Dresden)
Zur Entwicklung des Instituts für Mathematische Stochastik an der TU Dresden
Waltraud Voss (Technische Universität Dresden)
Zur Geschichte der Versicherungsmathematik an der TU Dresden bis 1945
Klaus D. Schmidt (Technische Universität Dresden)
Zur neueren Entwicklung der Versicherungsmathematik an der TU Dresden
Anja Schnaus (Kölnische Rück)
Schadenreservierung in der Praxis
Christine Sänger (Hannover Rück)
Rekursive Erfahrungstarifierung
Klaus Th. Hess (Technische Universität Dresden)
Das kollektive Modell der Risikotheorie in Erstversicherung und Rückversicherung
Hartmut Milbrodt (Universität zu Köln)...und sie bewegt sich doch! Ein blick in die Geschichte und Gegenwart der Personenversicherungsmathematik

Credibility-Modelle: Theorie und Praxis (30. Juni 2000)

Klaus D. Schmidt (Technische Universität Dresden)
Credibility: Optimale Prognose zukünftiger Schäden
Klaus Th. Hess (Technische Universität Dresden)
Credibility: Modelle für inhomogene Bestände
Alois Gisler (Winterthur Versicherungen)
Credibility in der Praxis: Zwei Beispiele
Jens Bartenwerfer (Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft)
Credibility in der KH-Versicherung
Markus Müller (Württembergische Versicherung)
Credibility in der Unfall-Versicherung
Nicola Rautmann (Bayerische Rück)
Credibility in der Industriefeuer-Versicherung

Reservierung für Spätschäden: Methoden und Modelle (19. Juni 1998)

Axel Reich (Kölnische Rück)
Vom Dreieck zur Bilanz: Schadenreservierung
Tassilo Hummel (Münchener Rück)
Das Chain-Ladder-Verfahren und Erweiterungen
Anja Schnaus (Kölnische Rück)
Von Chain-Ladder zu Bornhuetter-Ferguson
Klaus D. Schmidt (Technische Universität Dresden)
Modelle für das Chain-Ladder-Verfahren
Franz Baier und Jessika Dubitzky (Allianz Versicherungen München)
Eine Methode zur Berechnung der Spätschadenrückstellung in der Allgemeinen Haftpflicht in der Praxis
Hans Peter Boller (Tillinghast-Towers Perrin Köln)
Schadenreservierung in der Praxis: Methoden und Bedeutung