Archiv betreuter Abschlussarbei­ten

Auf dieser Seite befindet sich das Archiv der betreuten Abschlussarbeiten.
Die aktuellen Arbeiten finden Sie hier.

Bachelorarbeiten

• Nalan Dagasan (2024)
  Ein Zentraler Grenzwertsatz mittels Momente mit Anwendung in der Stichprobentheorie
• Artemi Emelin (2023)
  Ein funktionalanalytischer Beweis des zentralen Grenzwertsatzes nach H.F.
  Trotter
• Chris Andreas Rohrsdorfer (2022)
  Die Hoeffding-Zerlegung und asymptotische Normalität von U-Statistiken
• Marina Dolokov (2018)
  Die Arkussinus-Verteilung als exakte Verteilung der Maximalstelle einer Irrfahrt
• Joscha Raudszus (2018)
  Diskrete Arkussinusverteilungen mit Anwendungen
• Björn Hoppmann (2017)
  Asymptotische Normalität des Maximum-Likelihood-Schätzers
• Eric Möbius (2017)
  Verteilungskonvergenz, wahrscheinlichkeitserzeugende Funktionen und ein Stetigkeitssatz
• Eva-Maria Funke (2015)
  Wahrscheinlichkeitserzeugende Funktionen und einige Anwendungen
• Isaak Insam (2015, Lehramt)
  Bedingte Erwartungen und einige Anwendungen
• Marcus Pisch (2012)
  Martingal- und Markoveigenschaften des empirischen Prozesses

Masterarbeiten

• Chris Andreas Rohrsdorfer (2024)
  Donskers Invarianzprinzip für U-Statistiken im Skorokhod-Raum

• Enya Richter (2023)
  Ein Argmin-Theorem für Verteilungskonvergenz im Skorokhod-Raum mit einer Anwendung in der Change-Point Analyse

• Ruth Boersma (2021)
  The Multitype Birth-Death Process on Phylogenies with Migration and Conversion

• Willi Sontopski (2020)
  Ein Vergleich ausgewählter statistischer Tests auf Gleichverteilung

• Sebastian Seitz-Holzer (2020)
  Maximalstellenmengen stetiger stochastischer Prozesse auf lokal-kompakten Räumen und deren Verteilungskonvergenz in Hyperraum-Topologien

• Christian Schulz (2019)
  Argmin-Theoreme für konvexe stochastische Prozesse mit Anwendungen
• Robert Pagels (2016)
  Ein modifizierter Kolmogorov-Smirnov-Test in Regressionsmodellen mit festem Design
• René Mauer (2014)
  Die exakte und asymptotische Verteilung des Maximum-Likelihood-Schätzers im Change-Point Modell unter der Nullhypothese
• Bernhard Walther (2013, Lehramt)
  Kernschätzer für Dichten

Diplomarbeiten bis 2016

• Yuanyuan Gui (2016)
  L_1 estimation in linear regression
• Hang Pham (2016)
  Choquet weak convergence of capacity functionals of random closed sets
• Ricarda Priemer (2015)
  Schätzen und Testen in Regressionsmodellen mit Durchschreitungspunkten
• Hung Phi Nguyen (2015)
  Gewichtete Minimum-Quadrat-Schätzung eines Change-Points in Zeitreihen
• Paul Irrgang (2015)
  Die diskrete arcsin-Verteilung für Summen von austauschbaren Zufallsvariablen
• Christian Hähle (2015)
  Parameterschätzung in Kreditrisiko-Modellen unter allgemeiner Einbeziehung systematischer und idiosynkratischer Faktoren
• Yi Qiao (2014)
  Parameterschätzung mit Hilfe des Satzes über implizite Funktionen und deren Anwendung in der Überlebensanalyse
• Huu Quang Pham (2014)
  Schätzverfahren in Extremwertmodellen: Block-Maxima Methode mit nicht identisch verteilten Zufallsvariablen
• Jin Yang Xi (2014)
  Bootstrap confidence intervals for the change-point of time series
• Chen Guoxun (2014)
  Schwache Konvergenz in Funktionenräumen
• Tom Grille (2014)
  Exakte Verteilungen von Maximalstellen
• Quynh Mai Phan Thi (2014)
  Ein Continuous Mapping Theorem für das kleinste Argmax-Funktional (Teil 2)
• Christin Strohfeld (2014)
  Ein Continuous Mapping Theorem für das kleinste Argmax-Funktional (Teil 1)
• Jennifer Anlauff (2013)
  Ein Quotiententest zum Aufdecken von Change-Points
• Florian Schunke (2013)
  Optimierung des Clean-Prozesses auf EUV-Masken mit Hilfe multivariater statistischer Methoden
• Yue Li (2013)
  Estimation in discrete failure rate models with a change-point
• Kristina Beer (2013)
  Asymptotische stochastische Programme
• Tim Kutzker (2013)
  Semi-Konvergenz in Verteilung abgeschlossener Zufallsmengen in topologischen Räumen
• Juliane König (2013)
  Epi-Konvergenz stochastischer Prozesse und asymptotische Dominanz
• Florian Ziel (2013)
  Perfect sampling with applications to exponential random graph models
• Markus Proschmann (2013)
  Der duale Prozess eines Lattice-Gas-Modells und die zugehörige Resolventengleichung
• Constantin Ellert (2012)
  Über die Wurzel-n-Konsistenz allgemeiner M-Schätzer
• Mark Schaarschmidt (2012)
  Eine allgemeine asymptotische Verteilungstheorie für M-Schätzer
• Michael Müller (2012)
  Change-Point Schätzung in Regressionsmodellen mit nichtstochastischen Einflussgrößen
• Quynh Lan Vy (2012)
  Lineare Statistiken und asymptotische Normalität
• Thomas Buder (2012)
  Der duale Operator eines Ligettschen stochastischen Vielteilchensystems
• Susann Hartung (2012)
  Asymptotische Beschränktheit des Hartigan-Schätzers
• Kay Adam (2011)
  Asymptotic Distribution Theory for Crossing Points of Continuous CDFs via
  weak Convergence of Rescaled Stochastic Processes in the Skorokhod Space
• Mandy Fliege (2011)
  Tests auf multiple Change-Points unter geordneten Alternativen
• Jasmin Schnelling (2011)
  Einige Beiträge zur Minimum-Distanz-Schätzung
• Thi Kim Ngoc Bui (2011)
  Starke Konsistenz eines Split-Point-Schätzers
• Felix Schütze (2010)
  Asymptotische Eigenschaften multivariater Lp-Schätzer
• Buyun Xu (2010)
  Convergence in Distribution of the Karlin-Estimator for the Discontinuity of a Density Function
• Nadine Albrecht (2010)
  Strong consistency of a nonparametric estimator in multiple change point models
• Ricarda Kropp (2010)
  Schätzung von split-points in Entscheidungsbäumen: Starke Konsistenz
• Jana Rentsch (2010)
  Schätzung von split-points in Entscheidungsbäumen: Fehlerabschätzung
• Henning Baldauf (2009)
  Asymptotisches Verhalten von Maximum-Likelihood-Schätzern
• Caroline Wedler (2009)
  Modellierung der Sterblichkeitsentwicklung in der Rentenversicherung und Untersuchungen in verschiedenen Kollektiven
• Eva-Maria Klesse (2008)
  Asymptotische Eigenschaften empirischer Prozesse in Kreditrisikomodellen
  (gemeinsame Betreuung mit Prof. Huschens, Lehrstuhl für Quantitative Verfahren insbesondere Statistik)
• Marcin Gruszecki (2008)
  Regressionsanalyse bei Dreiecksschematas
• Sabine Frahm (2008)
  Statistische Analyse von Zustellzeiten im postalischen Dienst
• Yu Deng (2008)
  Über die Asymptotik von M-Schätzern in Lokationsmodellen
• Anne Müller (2008)
  Die Asymptotik der Minimalstelle des inkorrekt zentrierten empirischen Prozesses in glatten Modellen
• Daniel Tillich (2007)
  Schätzung der Sprungstelle bei einstufigen Regressionsfunktionen
• Anett Fink (2007)
  Modelldiagnose in SETAR-Modellen
• Thomas Babiel (2007)
  Mathematische Modellierung proximodistaler Musterbildung am Beispiel des Axolotls
• Kirstin Kunath (2006)
  Verteilungskonvergenz von M-Schätzern mit ungewöhnlichen Raten
• Sebastian Moldenhauer (2006)
  Residuenanalyse für ARCH(p)-Zeitreihen
• Frank Güldner (2006)
  Schätzen und Testen in Weibull-Regressionsmodellen mit Strukturbrüchen
• Marika Schultz (2006)
  Statistische Untersuchungen in cointegrierten mehrdimensionalen Zeitreihen
• Tom Weinmar (2006)
  Messung der Güte von Wertschöpfungsketten mittels Lieferzeitabweichungen
  (gemeinsame Betreuung mit Prof. U. Buscher, Lehrstuhl für BWL insbesondere Industrielles Management)
• Jana Ruge (2006)
  Testen und Schätzen im Zweistichproben-Modell mit Dispersionsalternative
• Hagen Zimmermann (2006)
  Über die Grenzverteilungen approximativer Stichprobenquantile
• Daniel Vogel (2005)
  Weak Convergence of the Empirical Process and the Rescaled Empirical Distribution Function in the Skorokhod Product Space
• Daniel Lange (2005)
  Punkt- und Intervallschätzung in einem einstufigen Stress-Modell mit Typ-II Zensierung
• Gregor Mücklich (2005)
  Schätz- und Testverfahren für nichtlineare ARCH- und GARCH-Modelle
• Michael Hertwig (2005)
  Geschwindigkeitsabschätzungen für Überschreitungswahscheinlichkeiten der Brownschen Bewegung bei zweiseitigen Schranken
• Michael Scholz (2005)
  Verteilungskonvergenz für V- und U-Statistiken basierend auf multiplen stochastischen Integralen vom Wiener-Typ
• Uwe Stauch (2004)
  Verteilungskonvergenz von Maximum-Likelihood Schätzern in regulären und nichtregulären statistischen Experimenten
• Maik Döring (2004)
  Asymptotisches Verhalten der Maximalstellen von Differenzen von U-Statistiken bei Vorliegen eines Change-Points
• Sabine Antoni (2004)
  Exponential-Ungleichungen für U-Statistiken mit beschränktem Kern
• Andreas Wels (2004)
  Wahrscheinlichkeitsorientiertes Traveling Salesman Problem
• Kevin Guthe (2004)
  Change-Point Schätzer vom Maximum-Likelihood-Typ mit optimalen Diskriminanten
• Ralf Herda (2004)
  Zeitreihenmodelle in der Markt-Media Forschung
• Susann Wolf (2003)
  Ein Invarianzprinzip für Differenzen von U-Prozessen
• Christine Warschau (2003)
  Überschreitungswahrscheinlichkeiten für die Brownsche Bewegung bei allgemeinen Schranken
• Evelyn Kuhnt (2002)
  Funktionale Grenzwertsätze in linearen Regressionsmodellen
• Jens Klotsche (2002)
  Eigenschaften von nichtparametrischen Schätzern von Change-Points in der Regression
• Michael Brand (2001)
  Optimale Konstanten in der Markov-Ungleichung mit Anwendungen
• Carmen Brosche (2001)
  Nichtparametrische Schätzung von Rändern
• Cornelia Höhne (2001)
  Konsistenzraten für Change-Point Schatzer
• Jana Küttner (2001)
  Über die Konsistenz einiger verallgemeinerter nichtparametrischer Regressionsabschatzer
• Ken Sennewald (2001)
  Goodness-of-Fit-Tests basierend auf der L_2-Norm