Archive of final year theses
Bachelor's theses
- Nalan Dagasan (2024)
Ein Zentraler Grenzwertsatz mittels Momente mit Anwendung in der Stichprobentheorie - Artemi Emelin (2023)
Ein funktionalanalytischer Beweis des zentralen Grenzwertsatzes nach H.F.
Trotter - Chris Andreas Rohrsdorfer (2022)
Die Hoeffding-Zerlegung und asymptotische Normalität von U-Statistiken - Marina Dolokov (2018)
Die Arkussinus-Verteilung als exakte Verteilung der Maximalstelle einer Irrfahrt - Joscha Raudszus (2018)
Diskrete Arkussinusverteilungen mit Anwendungen - Björn Hoppmann (2017)
Asymptotische Normalität des Maximum-Likelihood-Schätzers - Eric Möbius (2017)
Verteilungskonvergenz, wahrscheinlichkeitserzeugende Funktionen und ein Stetigkeitssatz - Eva-Maria Funke (2015)
Wahrscheinlichkeitserzeugende Funktionen und einige Anwendungen - Isaak Insam (2015, Lehramt)
Bedingte Erwartungen und einige Anwendungen - Marcus Pisch (2012)
Martingal- und Markoveigenschaften des empirischen Prozesses
Master's theses
- Chris Andreas Rohrsdorfer (2024)
Donskers Invarianzprinzip für U-Statistiken im Skorokhod-Raum - Enya Richter (2023)
Ein Argmin-Theorem für Verteilungskonvergenz im Skorokhod-Raum mit einer Anwendung in der Change-Point Analyse - Ruth Boersma (2021)
The Multitype Birth-Death Process on Phylogenies with Migration and Conversion - Willi Sontopski (2020)
Ein Vergleich ausgewählter statistischer Tests auf Gleichverteilung - Sebastian Seitz-Holzer (2020)
Maximalstellenmengen stetiger stochastischer Prozesse auf lokal-kompakten Räumen und deren Verteilungskonvergenz in Hyperraum-Topologien - Christian Schulz (2019)
Argmin-Theoreme für konvexe stochastische Prozesse mit Anwendungen - Robert Pagels (2016)
Ein modifizierter Kolmogorov-Smirnov-Test in Regressionsmodellen mit festem Design - René Mauer (2014)
Die exakte und asymptotische Verteilung des Maximum-Likelihood-Schätzers im Change-Point Modell unter der Nullhypothese - Bernhard Walther (2013, Lehramt)
Kernschätzer für Dichten
Diploma
- Yuanyuan Gui (2016)
L_1 estimation in linear regression - Hang Pham (2016)
Choquet weak convergence of capacity functionals of random closed sets - Ricarda Priemer (2015)
Schätzen und Testen in Regressionsmodellen mit Durchschreitungspunkten - Hung Phi Nguyen (2015)
Gewichtete Minimum-Quadrat-Schätzung eines Change-Points in Zeitreihen - Paul Irrgang (2015)
Die diskrete arcsin-Verteilung für Summen von austauschbaren Zufallsvariablen - Christian Hähle (2015)
Parameterschätzung in Kreditrisiko-Modellen unter allgemeiner Einbeziehung systematischer und idiosynkratischer Faktoren - Yi Qiao (2014)
Parameterschätzung mit Hilfe des Satzes über implizite Funktionen und deren Anwendung in der Überlebensanalyse - Huu Quang Pham (2014)
Schätzverfahren in Extremwertmodellen: Block-Maxima Methode mit nicht identisch verteilten Zufallsvariablen - Jin Yang Xi (2014)
Bootstrap confidence intervals for the change-point of time series - Chen Guoxun (2014)
Schwache Konvergenz in Funktionenräumen - Tom Grille (2014)
Exakte Verteilungen von Maximalstellen - Quynh Mai Phan Thi (2014)
Ein Continuous Mapping Theorem für das kleinste Argmax-Funktional (Teil 2) - Christin Strohfeld (2014)
Ein Continuous Mapping Theorem für das kleinste Argmax-Funktional (Teil 1) - Jennifer Anlauff (2013)
Ein Quotiententest zum Aufdecken von Change-Points - Florian Schunke (2013)
Optimierung des Clean-Prozesses auf EUV-Masken mit Hilfe multivariater statistischer Methoden - Yue Li (2013)
Estimation in discrete failure rate models with a change-point - Kristina Beer (2013)
Asymptotische stochastische Programme - Tim Kutzker (2013)
Semi-Konvergenz in Verteilung abgeschlossener Zufallsmengen in topologischen Räumen - Juliane König (2013)
Epi-Konvergenz stochastischer Prozesse und asymptotische Dominanz - Florian Ziel (2013)
Perfect sampling with applications to exponential random graph models - Markus Proschmann (2013)
Der duale Prozess eines Lattice-Gas-Modells und die zugehörige Resolventengleichung - Constantin Ellert (2012)
Über die Wurzel-n-Konsistenz allgemeiner M-Schätzer - Mark Schaarschmidt (2012)
Eine allgemeine asymptotische Verteilungstheorie für M-Schätzer - Michael Müller (2012)
Change-Point Schätzung in Regressionsmodellen mit nichtstochastischen Einflussgrößen - Quynh Lan Vy (2012)
Lineare Statistiken und asymptotische Normalität - Thomas Buder (2012)
Der duale Operator eines Ligettschen stochastischen Vielteilchensystems - Susann Hartung (2012)
Asymptotische Beschränktheit des Hartigan-Schätzers - Kay Adam (2011)
Asymptotic Distribution Theory for Crossing Points of Continuous CDFs via
weak Convergence of Rescaled Stochastic Processes in the Skorokhod Space - Mandy Fliege (2011)
Tests auf multiple Change-Points unter geordneten Alternativen - Jasmin Schnelling (2011)
Einige Beiträge zur Minimum-Distanz-Schätzung - Thi Kim Ngoc Bui (2011)
Starke Konsistenz eines Split-Point-Schätzers - Felix Schütze (2010)
Asymptotische Eigenschaften multivariater Lp-Schätzer - Buyun Xu (2010)
Convergence in Distribution of the Karlin-Estimator for the Discontinuity of a Density Function - Nadine Albrecht (2010)
Strong consistency of a nonparametric estimator in multiple change point models - Ricarda Kropp (2010)
Schätzung von split-points in Entscheidungsbäumen: Starke Konsistenz - Jana Rentsch (2010)
Schätzung von split-points in Entscheidungsbäumen: Fehlerabschätzung - Henning Baldauf (2009)
Asymptotisches Verhalten von Maximum-Likelihood-Schätzern - Caroline Wedler (2009)
Modellierung der Sterblichkeitsentwicklung in der Rentenversicherung und Untersuchungen in verschiedenen Kollektiven - Eva-Maria Klesse (2008)
Asymptotische Eigenschaften empirischer Prozesse in Kreditrisikomodellen
(gemeinsame Betreuung mit Prof. Huschens, Lehrstuhl für Quantitative Verfahren insbesondere Statistik) - Marcin Gruszecki (2008)
Regressionsanalyse bei Dreiecksschematas - Sabine Frahm (2008)
Statistische Analyse von Zustellzeiten im postalischen Dienst - Yu Deng (2008)
Über die Asymptotik von M-Schätzern in Lokationsmodellen - Anne Müller (2008)
Die Asymptotik der Minimalstelle des inkorrekt zentrierten empirischen Prozesses in glatten Modellen - Daniel Tillich (2007)
Schätzung der Sprungstelle bei einstufigen Regressionsfunktionen - Anett Fink (2007)
Modelldiagnose in SETAR-Modellen - Thomas Babiel (2007)
Mathematische Modellierung proximodistaler Musterbildung am Beispiel des Axolotls - Kirstin Kunath (2006)
Verteilungskonvergenz von M-Schätzern mit ungewöhnlichen Raten - Sebastian Moldenhauer (2006)
Residuenanalyse für ARCH(p)-Zeitreihen - Frank Güldner (2006)
Schätzen und Testen in Weibull-Regressionsmodellen mit Strukturbrüchen - Marika Schultz (2006)
Statistische Untersuchungen in cointegrierten mehrdimensionalen Zeitreihen - Tom Weinmar (2006)
Messung der Güte von Wertschöpfungsketten mittels Lieferzeitabweichungen
(gemeinsame Betreuung mit Prof. U. Buscher, Lehrstuhl für BWL insbesondere Industrielles Management) - Jana Ruge (2006)
Testen und Schätzen im Zweistichproben-Modell mit Dispersionsalternative - Hagen Zimmermann (2006)
Über die Grenzverteilungen approximativer Stichprobenquantile - Daniel Vogel (2005)
Weak Convergence of the Empirical Process and the Rescaled Empirical Distribution Function in the Skorokhod Product Space - Daniel Lange (2005)
Punkt- und Intervallschätzung in einem einstufigen Stress-Modell mit Typ-II Zensierung - Gregor Mücklich (2005)
Schätz- und Testverfahren für nichtlineare ARCH- und GARCH-Modelle - Michael Hertwig (2005)
Geschwindigkeitsabschätzungen für Überschreitungswahscheinlichkeiten der Brownschen Bewegung bei zweiseitigen Schranken - Michael Scholz (2005)
Verteilungskonvergenz für V- und U-Statistiken basierend auf multiplen stochastischen Integralen vom Wiener-Typ - Uwe Stauch (2004)
Verteilungskonvergenz von Maximum-Likelihood Schätzern in regulären und nichtregulären statistischen Experimenten - Maik Döring (2004)
Asymptotisches Verhalten der Maximalstellen von Differenzen von U-Statistiken bei Vorliegen eines Change-Points - Sabine Antoni (2004)
Exponential-Ungleichungen für U-Statistiken mit beschränktem Kern - Andreas Wels (2004)
Wahrscheinlichkeitsorientiertes Traveling Salesman Problem - Kevin Guthe (2004)
Change-Point Schätzer vom Maximum-Likelihood-Typ mit optimalen Diskriminanten - Ralf Herda (2004)
Zeitreihenmodelle in der Markt-Media Forschung - Susann Wolf (2003)
Ein Invarianzprinzip für Differenzen von U-Prozessen - Christine Warschau (2003)
Überschreitungswahrscheinlichkeiten für die Brownsche Bewegung bei allgemeinen Schranken - Evelyn Kuhnt (2002)
Funktionale Grenzwertsätze in linearen Regressionsmodellen - Jens Klotsche (2002)
Eigenschaften von nichtparametrischen Schätzern von Change-Points in der Regression - Michael Brand (2001)
Optimale Konstanten in der Markov-Ungleichung mit Anwendungen - Carmen Brosche (2001)
Nichtparametrische Schätzung von Rändern - Cornelia Höhne (2001)
Konsistenzraten für Change-Point Schatzer - Jana Küttner (2001)
Über die Konsistenz einiger verallgemeinerter nichtparametrischer Regressionsabschatzer - Ken Sennewald (2001)
Goodness-of-Fit-Tests basierend auf der L_2-Norm