Thesis archive

Archive BSc-Thesis

Probability measures in Hilbert spaces
Die Mathematik des Kartenmischens: Untersuchung ausgewählter Problemstellungen
Grundlagen Markov Ketten: Simulation und MCMC
Das Bertrandsche Paradoxon und verwandte Probleme
Von der Brownschen Bewegung zu Stochastischen DGLn
Brownsche Bewegung - Konstruktion und Eigenschaften
Abhängige ZV: Simulation und Tests
Einführung in die Abhängigkeitsstrukturen von ZV beschrieben durch Copulas
Herleitung der eindimensionalen Ito-Formel für die Brownsche Bewegung
Einführung in die logistische Regression am Beispiel einer verkehrswissenschaftlichen Studie
Konfidenzintervalle für Effektgrößen
Das Hausdorff-Maß
Extremwertverteilung
Ergodentheorie und stationäre stochastische Prozesse
Viskositätslösungen von Hamilton-Jacobi Gleichungen und optimale Steuerung
Konvexe Analysis und der Satz von Krein-Milman
Brownsche Bewegung
Das Arkussinusgesetz für den simple random walk
Sobolevräume
Copulas and Lévy Subordinators
Das Hausdorffmaß und die Isodiametrische Ungleichung
Bernstein-Polynome und Brownsche Bewegung
Markierte Poisson-Prozesse

Die Lamperti-Transformation
Stochastic flows
Eindimensionale stochastische Ordnungen und ihre Eigenschaften
On the Doob-Meyer and Bichteler-Dellacherie Theorems
Tanaka-Formel
Large Deviations for Lévy(-Type) Processes
Schwache und Starke Lösungen von SDEs
Transformation von empirischen Korrelationsmatrizen in positiv semidefinite Korrelationsmatrizen
Affine Processes and Application in the Heston Stochastic Volatility Model
Numerical Approximation of Lévy SDEs
Martingale convergence to infinitely divisible laws with finite variance and their mixtures
Marcus stochastic differential equations
Fractal Random Geometry
The Lévy-Khinchine Formula
Multifractional Processes
Additive Prozesse und Einige Pfadeigenschaften
Normal Approximaton of the small Jumps of Lévy Processes
Coherent Risk Measures
Konvergenzeigenschaften des Metropolis-Hastings Algorithmus
Gaugeability and Conditional Gaugeability with Applications
Lévy insurance risk models and taxation
Ruin-Wahrscheinlichkeiten
Spektraldarstellungen von MCARMA-Prozessen
Limit Theorems for Continuous Time Random Walks
Affine Processes and their Symbols
Portfolio Theory with Jump Processes