Stefan Albers

2024

• The daily rise and fall of the VIX1D: causes and solutions of its overnight biasAlbers, S. & Kestner, L. N., 2 März 2024, in: Finance Research Letters. 62 (2024), 10 S., 105186Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Disturbed Correlations: On the varying Sensitivity of VIX Futures to extreme S&P 500 ReturnsAlbers, S., Geisler, T. & Kuhn, H., 2024Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Vorabdruck/Dokumentation/Bericht > Arbeitspapier
• Forecasting the Uncertainty about VIX Futures Prices: VVIX Predictions with exogenous DriversAlbers, S., 2024Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Vorabdruck/Dokumentation/Bericht > Arbeitspapier
• What Drives the Ambiguity about Stock Market Volatility in Europe? Insights from the V-VSTOXXAlbers, S. & Reiter, P., 2024Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Vorabdruck/Dokumentation/Bericht > Arbeitspapier

2023

• Contagious Uncertainty: Implied Volatility Spillover Effects between the Credit VIX Indices and main Asset Classes in North America and EuropeAlbers, S., 30 Dez. 2023, 16 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Vorabdruck/Dokumentation/Bericht > Vorabdruck (Preprint)
• A new star is born: does the VIX1D render common volatility forecasting models for the U.S. equity market obsolete?Albers, S., 17 Juli 2023, Elsevier Science B.V., 33 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Vorabdruck/Dokumentation/Bericht > Vorabdruck (Preprint)
• The Fear of Fear in the US Stock Market: Changing Characteristics of the VVIXAlbers, S., Juli 2023, in: Finance Research Letters. 55, 103926Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel

2020

• The Rhythm of the Night: Some Anomalies in Open and Close Prices of Polish and German Blue-Chip StocksAlbers, S. & Locarek-Junge, H., 2020, S. 3-20, 18 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag zu Konferenzen > Paper