Master / Diplom

Basierend auf dem Konzept stochastischer Prozesse werden verschiedene Modelltypen für Zeitreihendaten in den Wirtschaftswissenschaften entwickelt. Im ersten Teil der Veranstaltung werden univariate lineare Zeitreihenmodelle (AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q), ARFIMA (p,d,q)) behandelt. Anschließend werden Modelle der GARCH-Klasse für zeitabhängige Variabilität vorgestellt. Tests und Schätzmethoden im Zusammenhang mit der Verteilung, insbesondere von Finanzmarktdaten werden ebenfalls betrachtet. Es folgen multivariate Zeitreihenmodelle mit VAR-Komponenten und Fehlerkorrekturmechanismen. Mit dem Konzept der Kointegration und der Periodizität von Zeitreihen endet die Veranstaltung.   Die Veranstaltung wird im Sommersemester angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie in OPAL.

Vorlesung

• Inhaltliche Gliederung der Vorlesung.

Neueste empirische Studien der Wirtschaftsforschung offenbaren ein gesteigertes Interesse an der Untersuchung von Individualdaten, welche typischerweise als qualitative Variablen auftreten. Herkömmliche Regressionstechniken liefern in diesem Fall inadäquate Ergebnisse. Der Hauptbestandteil der Veranstaltung ist daher die Maximum-Likelihood-Methode mit zahlreichen Anwendungen. Insbesondere werden betrachtet: Binomialmodelle (Logit / Probit), Multinomialmodelle, Regressionen mit zensierten und gestutzten Variablen (Tobitmodelle), Modellen für Verweildauern, Hazardratenmodelle, Analyse von Panel-Daten.   Die Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie in OPAL.  

Vorlesung

• Inhaltliche Gliederung der Vorlesung.

Im Sommersemester bietet unser Lehrstuhl im Rahmen des Moduls MA/D-WW-ERG-1901 bzw. MA/D-WW-MG ein englischsprachiges Seminar "Health Economics" an. Teilnehmende können damit 5 Leistungspunkte erwerben. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Angebot in OPAL.