Betreute Diplomarbeiten

Finanzmathematik

• S. Schneider, Dynamisches Hedging unter Restriktionen, 2016, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• S. Heilig, A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing, 2015, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• R. Kretzschmar, Risk Measures, 2014, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• F. Hösel, Amerikanische Optionen im Black-Scholes-Modell als optimales Stoppproblem, 2014, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. Z. Sasvári
• A.-M. Scholze, Transformation von empirischen Korrelationsmatrizen in positiv semidefinite Korrelationsmatrizen, 2013, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• J. Wendt, Superhedging of American and European claims in a discrete time setting, 2013, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• M. Kelpin, Lösung der Black-Scholes-Gleichung mit Hilfe der Greenschen Funktionen, 2013, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• D. Kretschmer, Bewertung von amerikanischen Optionen durch Simulationsmethoden, 2012, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• M. Zinner, Theoretical and practical aspects of the numerical solution of stochastic differential equations, 2012, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• M. Schwarzenberger, Hazard and Martingale Hazard Processes in the Reduced Form Model, 2010, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. R. Schilling
• J. Windelband, Valuation of the CMS Spread Ladder Swap by the LIBOR Market Model, 2009, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau, gemeinsam mit  Maravon GmbH
• X. Xing, Portfolio Credit Risk - A Structural Model with Correlations, 2009, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau
• C. Büsing, Intensity-Based Modeling of Credit-Risk Bearing Portfolios, 2009, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau, gemeinsam mit Maravon GmbH
• V. Bemmann, Hedging Interest Rate Exposure of Pension Funds by the Use of a DV01-matching Swapoverlay - An Economic Application of the Heath-Jarrow-Morton Methodology, 2008, verantwortl. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau, gemeinsam mit DB Advisors Deutsche Bank Group
• H. Li, Credit Risk Pricing with Rating-based Markov Chain Model in Discrete Time, 2008, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. J. Franz
• Y. Liu, Pricing Synthetic Collateralized Debt Obligation-Squared (CDO2), 2007, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau, gemeinsam mit Maravon GmbH

Spieltheorie

• F. Solbrig, Die Struktur von stochastischen Spielen unter besonderer Berücksichtigung von Quitting Games, 2008, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau
• A. Thomann, Quitting Games, 2008, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau

Stochastische dynamische Optimierung

• M. Köhler, Suboptimalitätstests bei Markov'schen Entscheidungsproblemen, 2007, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau
• K. Heimann, Lösung von stochastischen Entscheidungsproblemen mit Fuzzy Umgebung und implizit vorgegebener Endzeit, 2007, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau
• M. Rehm, Durchschnittsoptimale Strategien für unendlichstufige Markov'sche Entscheidungsprozesse, 2006, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau
• S. Gehlert, Modelle der stochastischen dynamischen Optimierung in Fuzzy Umgebung, 2004, verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr. V. Nollau