Klaus D. Schmidt: Publications of Other Actuaries at TU Dresden

Sebastian Fuchs
A biconvex form for copulas.
Dependence Modeling 4 (1), 63–75 (2016).

Sebastian Fuchs
Multivariate copulas: Transformations, symmetry, order and measures of concordance.
Kybernetika 50 (5), 725–743 (2014).

Sebastian Fuchs
Consistent loss prediction of a portfolio and its subportfolios.
Scandinavian Actuarial Journal 6, 561–581 (2014).

Klaus Th. Hess
Maximum-likelihood and marginal-sum estimation in some particular collective models.
AStA Adv. Stat. Anal. 96, 311–326 (2012).

Alexander Ludwig, Christiane Schmeißer and Katrin Thänert
Reserve risk estimation in a linear model.
Zeitschrift für die Gesamte Versicherungswissenschaft 100, 493–516 (2011).

Klaus Th. Hess
Marginal-sum and maximum-likelihood estimation in a multiplicative tariff.
AStA Adv. Stat. Anal. 93, 221–233 (2009)

Mathias Zocher
Risikoadäquate Tarifierung in der Kraftfahrthaftpflichtversicherung.
Wiss. Z. TU Dresden 55, 131–135 (2006).

Mathias Zocher
Statistik für bivariate gemischte Poisson–Prozesse am Beispiel der Kraftfahrthaftpflichtversicherung.
Allg. Statist. Archiv 89, 383-402 (2005).

Mathias Zocher
Multivariate Mixed Poisson Prozesses.
PhD Thesis, Technische Universität Dresden (2005).

Klaus Th. Hess
Conditional zero–one laws.
Theory of Probability & Its Applications 48, 711–718 (2004).
Teorija Verojatnostij i ee Primenenija 48, 828–834 (2003).

Klaus Th. Hess
Das kollektive Modell der Risikotheorie in der Schadenexzedenten–Rückversicherung.
Allg. Statist. Archiv 87, 309–320 (2003).

Klaus Th. Hess
Ausgleichsverfahren für Kopfschäden: Bemerkungen zu einer Arbeit von Siegel.
Blätter DGVM 25, 61–71 (2001).

Klaus Th. Hess
Bedingt unabhängige und identisch verteilte Folgen von Zufallsvariablen.
PhD Thesis, Technische Universität Dresden (1998).