Forschungsfelder
Zu unserem Institut gehören fünf Professuren:
Prof. Dr. Anita Behme
Angewandte Stochastik / Applied Stochastics
• Stochastische Modellierung
• Sprungprozesse und deren Statistik
Prof. Dr. Dietmar Ferger
Mathematische Statistik / Mathematical Statistics
• Asymptotic Statistics
• Empirical Processes and Stochastic Optimization
• Irregular Statistical Experiments
• Stochastic Processes with Structural Breaks
Prof. Dr. Martin Keller-Ressel
Stochastische Analysis und Finanzmathematik (OTT-Professur)
• Finanzmarkt- und Orderbuchmodellierung
• Implizite und Realisierte Volatiltät
• Stoch. Partielle Differentialgleichungen
Prof. Dr. Zoltán Sasvári
Stochastische Modelle, Zuverlässigkeitstheorie, Asymptotik /
Stochastic Models; Reliability, Asymptotics
• Positive Definite Functions and their Generalizations
• Characteristic Functions of Probability Theory
• Stationary and Intrinsically Stationary Processes
Prof. Dr. René Schilling
Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory
• Stochastic Analysis
• Jump Processes
• Stochastic (Partial) Differential Equations
• Pseudo Differential Operators