Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
184 Einträge
2015
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Lower bounds of the Hausdorff dimension for the images of Feller processes, 1 Feb. 2015, in: Statistics and Probability Letters. 97, S. 222-228, 7 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A criterion for invariant measures of Itô processes based on the symbol, 2015, in: Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. 21, 3, S. 1697-1718Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A remark on Gatheral's 'most-likely path approximation' of implied volatility, 2015, Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance. K. Friz, P., Gatheral, J., Gulisashvili, A., Jacquier, A. & Teichmann, J. (Hrsg.). Springer, Cham, Band 110Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Arginf–stets of multivariate cadlag processes and their convergence in hyperspace topologies, 2015, in: Theory of stochastic processes. 20(36), 2, S. 13-41, 28 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Correlation structure of time-changed levy processes, 2015, in: Communications in applied and industrial mathematics : CAIM. 6, 1, e-483Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Exponential Moments of Affine Processes, 2015, in: Annals of Applied Probability. 2Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On level and collision sets of some Feller processes, 2015, in: Alea : Latin American journal of probability and mathematical statistics. 2015, 12, S. 1001-1029, 29 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On the Predictable Representation Property of Martingales Associated with Lévy Processes, 2015, in: Stochastics : an international journal of probability and stochastic processes. S. 170-184Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Weak convergence of finite element approximations of linear stochastic evolution equations with additive Lévy noise, 2015, in: SIAM ASA journal on uncertainty quantification. 3, 1, S. 1159-1199, 41 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2014
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Lower bounded semi-Dirichlet forms associated with Lévy type operators, 27 Nov. 2014, Festschrift Masatoshi Fukushima: In Honor Of Masatoshi Fukushima’s Sanju. World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, S. 507-526, 20 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten
Diese Informationen werden durch das FIS bereitgestellt.
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)