Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
157 Einträge
2015
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Asymptotic properties of brownian motion delayed by inverse subordinators , 1 Okt. 2015, in: Proceedings of the American Mathematical Society. 143, 10, S. 4485-4501, 17 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On shift Harnack inequalities for subordinate semigroups and moment estimates for Lévy processes , 30 Juli 2015, in: Stochastic processes and their applications. 125, 10, S. 3851-3878, 28 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Stochastic solutions for fractional wave equations , 1 Juni 2015, in: Nonlinear dynamics. 80, 4, S. 1685-1695, 11 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Reflected spectrally negative stable processes and their governing equations , 20 April 2015, in: Transactions of the American Mathematical Society. 368, 1, S. 227-248, 22 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Martingales , 26 März 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. Elsevier Inc., S. 630-634, 5 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten
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Lower bounds of the Hausdorff dimension for the images of Feller processes , 1 Feb. 2015, in: Statistics and Probability Letters. 97, S. 222-228, 7 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A criterion for invariant measures of Itô processes based on the symbol , 2015, in: Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. 21, 3, S. 1697-1718Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A remark on Gatheral's 'most-likely path approximation' of implied volatility , 2015, Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance. K. Friz, P., Gatheral, J., Gulisashvili, A., Jacquier, A. & Teichmann, J. (Hrsg.). Springer, Cham, Band 110Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Arginf–stets of multivariate cadlag processes and their convergence in hyperspace topologies , 2015, in: Theory of stochastic processes. 20(36), 2, S. 13-41, 28 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Correlation structure of time-changed levy processes , 2015, in: Communications in applied and industrial mathematics : CAIM. 6, 1, e-483Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)