Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
175 Einträge
2021
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On the locations of maxima and minima in a sequence of exchangeable random variables, 2021, in: Theory of probability and mathematical statistics . 105, S. 35-50, 16 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2020
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Progressive intrinsic ultracontractivity and heat kernel estimates for non-local Schrödinger operators, 1 Okt. 2020, in: Journal of functional analysis. 279, 6, 108606Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Lévy driven CARMA generalized processes and stochastic partial differential equations, Okt. 2020, in: Stochastic processes and their applications. 130, 10, S. 5865-5887, 23 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Forward invariance and Wong-Zakai approximation for stochastic moving boundary problems, Sept. 2020, in: Journal of evolution equations. 20, 3, S. 869-929, 61 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A comparison principle between rough and non-rough Heston models-with applications to the volatility surface, 2 Juni 2020, in: Quantitative finance. 20, 6, S. 919-933, 15 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Semistatic and sparse variance-optimal hedging, April 2020, in: Mathematical finance. 30, 2, S. 403-425, 23 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Hydra - a method for strain-minimizing hyperbolic embedding of network- and distance-based data, Feb. 2020, in: Journal of complex networks. 8, 1, 18 S., 002Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On the weak representation property in progressively enlarged filtrations with an application in exponential utility maximization, Feb. 2020, in: Stochastic Processes and their Applications. 2020, 130(2), S. 760-784Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A unified approach to coupling SDEs driven by Lévy noise and some applications, 2020, in: Bernoulli. 26, 1, S. 664-693, 30 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Exponential functionals of Markov additive processes, 2020, in: Electronic Journal of Probability. 25, 37, S. 1-25Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
Diese Informationen werden durch das FIS bereitgestellt.
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)