Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
157 Einträge
2018
-
Laplace symbols and invariant distributions , 2018, in: Statistics and Probability Letters. 137, S. 217-223Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
On the supremum of a Brownian bridge standardized by its maximizing point with applications to statistics. , 2018, in: Statistics and Probability Letters. S. 63-69, 7 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Weak convergence of probability measures to Choquet capacity functionals. , 2018, in: Turkish Journal of MathematicsElektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2017
-
Subgeometric rates of convergence for Markov processes under subordination , 1 März 2017, in: Advances in Applied Probability. 49, 1, S. 162-181, 20 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
From statistics to mathematical finance: Festschrift in honour of winfried stute , 1 Jan. 2017, Springer International Publishing, 440 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Buch/Gutachten/Sammelbände > Monographie
-
Absolute continuity and singularity of probability measures induced by a purely discontinuous Girsanov transform of a stable process , 2017, in: Transactions of the American Mathematical Society. 369, 3, S. 1547-1577, 31 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
A class of scale mixtures of gamma(k)-distributions that are generalized gamma convolutions , 2017, in: Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. 23, S. 773-787Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Asymptotic tail bounds for the Dempfle-Stute estimator in general regression models , 2017, From Statistics to Mathematical Finance. Festschrift in Honour of Winfried Stute. Springer, Cham, S. 129-156, 27 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten
-
Density estimation via best L2-approximation on classes of step functions , 2017, in: Kybernetika. 53, 2, S. 198-219, 22 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Geometric Asian Option Pricing in General Affine Stochastic Volatility Models with Jumps , 2017, in: Quantitative Finance. 17, 6, S. 873-888Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
__________________________________
Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)