Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
157 Einträge
2021
-
For which functions are f (Xt) − Ef (Xt) and g(Xt)/Eg(Xt) martingales? , 2021, in: Theory of probability and mathematical statistics . 105, S. 79-91, 13 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Homogenization of symmetric lévy processes on Rd , 2021, in: Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees. 66, 1, S. 243-253, 11 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
On infinitesimal generators of sublinear markov semigroups , 2021, in: Osaka Journal of Mathematics. 58, 3, S. 487-508, 22 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
On Multivariate Quasi-infinitely Divisible Distributions , 2021, A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes : A Volume in Honour of Ron Doney’s 80th Birthday. Springer Nature, S. 87-120, 34 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten
-
On the law of killed exponential functionals , 2021, in: Electronic Journal of Probability. 26, 60, S. 1-35Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
On the locations of maxima and minima in a sequence of exchangeable random variables , 2021, in: Theory of probability and mathematical statistics . 105, S. 35-50, 16 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2020
-
Progressive intrinsic ultracontractivity and heat kernel estimates for non-local Schrödinger operators , 1 Okt. 2020, in: Journal of functional analysis. 279, 6, 108606Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Lévy driven CARMA generalized processes and stochastic partial differential equations , Okt. 2020, in: Stochastic processes and their applications. 130, 10, S. 5865-5887, 23 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Forward invariance and Wong-Zakai approximation for stochastic moving boundary problems , Sept. 2020, in: Journal of evolution equations. 20, 3, S. 869-929, 61 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
A comparison principle between rough and non-rough Heston models-with applications to the volatility surface , 2 Juni 2020, in: Quantitative finance. 20, 6, S. 919-933, 15 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
__________________________________
Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)