Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
157 Einträge
2020
-
Semistatic and sparse variance-optimal hedging , April 2020, in: Mathematical finance. 30, 2, S. 403-425, 23 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Hydra - a method for strain-minimizing hyperbolic embedding of network- and distance-based data , Feb. 2020, in: Journal of complex networks. 8, 1, 18 S., 002Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
On the weak representation property in progressively enlarged filtrations with an application in exponential utility maximization , Feb. 2020, in: Stochastic Processes and their Applications. 2020, 130(2), S. 760-784Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
A unified approach to coupling SDEs driven by Lévy noise and some applications , 2020, in: Bernoulli. 26, 1, S. 664-693, 30 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Exponential functionals of Markov additive processes , 2020, in: Electronic Journal of Probability. 25, 37, S. 1-25Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Moments and Multiplication Formulas for Iterated Stochastic Integrals (generated by Lévy Processes) , 2020, in: Stochastics : an international journal of probability and stochastic processes. S. 969-1004Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Ruin probabilities for risk processes in a bipartite network , 2020, in: Stochastic models : affiliated publication of the Institute for Operations Research and the Management Sciences. 36, S. 548-573Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2019
-
AFFINE PROCESSES BEYOND STOCHASTIC CONTINUITY , Dez. 2019, in: Annals of Applied Probability. 29, 6, S. 3387-3437, 51 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
DISTANCE MULTIVARIANCE - NEW DEPENDENCE MEASURES FOR RANDOM VECTORS , Okt. 2019, in: Annals of statistics. 47, 5, S. 2757-2789, 33 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
SEMI-STATIC VARIANCE-OPTIMAL HEDGING IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS WITH FOURIER REPRESENTATION , Sept. 2019, in: Journal of Applied Probability. 56, 3, S. 787-809, 23 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
__________________________________
Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)