Zeitreihenökonometrie

(Stand 08.04.2021)

Dozent	Prof. Dr. Bernhard Schipp
Ansprechpartner	Paul Reiter
Modul	MA-WW-ERG-1909a D-WW-ERG-1909a
Umfang und Art	Das Modul umfasst Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im Umfang von 2 SWS sowie das Selbststudium.
Leistungspunkte	5
Prüfungsleistung	Klausur 120 min
Termine/Turnus	Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. Termine werden über OPAL bekanntgegeben.
Lehrmaterial	Lehrunterlagen finden Sie in OPAL.
Inhalt der Lehrveranstaltung	Basierend auf dem Konzept stochastischer Prozesse werden verschiedene Modelltypen für Zeitreihendaten in den Wirtschaftswissenschaften entwickelt. Im ersten Teil der Veranstaltung werden univariate lineare Zeitreihenmodelle (AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q), ARFIMA (p,d,q)) behandelt. Anschließend werden Modelle der GARCH-Klasse für zeitabhängige Variabilität vorgestellt. Tests und Schätzmethoden im Zusammenhang mit der Verteilung, insbesondere von Finanzmarktdaten werden ebenfalls betrachtet. Es folgen multivariate Zeitreihenmodelle mit VAR-Komponenten und Fehlerkorrekturmechanismen. Mit dem Konzept der Kointegration und der Periodizität von Zeitreihen endet die Veranstaltung.

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Paul Reiter M.Sc.

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