Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
166 Einträge
2024
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Modelling non-stationarity in asymptotically independent extremes , Nov. 2024, 199, S. 1-18, 18 S., 108025Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Improving estimation for asymptotically independent bivariate extremes via global estimators for the angular dependence function , 13 Aug. 2024Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On moments of integrals with respect to Markov additive processes and of Markov modulated generalized Ornstein–Uhlenbeck processes , Aug. 2024, 174, 104382Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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The SPAR model: A new paradigm for multivariate extremes. Application to joint distributions of metocean variables , Juli 2024, 147, 1, S. 1-10, 10 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Developing a Fluvial and Pluvial Stochastic Flood Model of Southeast Asia , 3 Juni 2024, 60, 6, S. 1-16, 16 S., e2023WR036580Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Hyperbolic deep learning in computer vision: A survey , 26 März 2024, 132, 9, S. 3484–3508, 25 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Invariant measures of Lévy-type operators and their associated Markov processes , 2024, 29, S. 1-29, 59Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2023
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Lévy Langevin Monte Carlo , 10 Nov. 2023, 34 (2024), 1, 15 S., 37Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Rezension: „Von der Mathematisierung in der Ökonomie zur modernen Finanzmathematik (Agnes Handwerk)“ , Okt. 2023, 70, 2, S. 175–177, 3 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Rezension
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Approximation of the invariant measure of stable SDEs by an Euler–Maruyama scheme , Sept. 2023, 163, S. 136-167, 32 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)