Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
189 Einträge
2025
-
Volatility modelling in a Markov-switching environment: two Ornstein–Uhlenbeck-related approaches , Okt. 2025, in: Finance and stochastics. 29, 4, S. 1109-1138, 30 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Limit Theorems for Stochastic Exponentials of Matrix-Valued Lévy Processes , Sept. 2025, in: Journal of Theoretical Probability. 38, 3, 61Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Deep Learning Joint Extremes of Metocean Variables Using the SPAR Model , 21 Aug. 2025, Proceedings of ASME 2025 44th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering: Ocean Engineering: Polar and Arctic Sciences and Technology. Band 3. 13 S., V003T06A034Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
-
Optimal Wasserstein-1 distance between SDEs driven by Brownian motion and stable processes , Aug. 2025, in: Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. 31, 3, S. 1834-1857, 24 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
SimZSL: Zero-Shot Learning Beyond a Pre-defined Semantic Embedding Space , Aug. 2025, in: International journal of computer vision. 133, 8, S. 5161-5177, 17 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Inference for bivariate extremes via a semi-parametric angular-radial model , Juni 2025, in: Extremes : statistical theory and applications in science, engineering and economics. 28, 2, S. 209-238, 30 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Extreme value methods for estimating rare events in Utopia: EVA (2023) conference data challenge: team Lancopula Utopiversity , März 2025, in: Extremes : statistical theory and applications in science, engineering and economics. 28, 1, S. 23–45, 23 S., 108025Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2024
-
Modelling non-stationarity in asymptotically independent extremes , Nov. 2024, in: Computational statistics & data analysis. 199, S. 1-18, 18 S., 108025Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
Improving estimation for asymptotically independent bivariate extremes via global estimators for the angular dependence function , 13 Aug. 2024, in: Extremes : statistical theory and applications in science, engineering and economics. 27, 4, S. 643-671, 29 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
-
On moments of integrals with respect to Markov additive processes and of Markov modulated generalized Ornstein–Uhlenbeck processes , Aug. 2024, in: Stochastic processes and their applications. 174, 104382Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
__________________________________
Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)