Publikationen

2026

• Exploring Climate Change Effects on Concurrent Floods and Concurrent Droughts via Statistical Deep LearningMurphy‐Barltrop, C. J. R., Richards, J., Poschlod, B., Sasse, A. & Zscheischler, J., Okt. 2026, in: Water resources research. 62, 10, e2026WR044519Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Semi-static variance-optimal hedging with self-exciting jumpsCallegaro, G., Di Tella, P., Ongarato, B. & Sgarra, C., Aug. 2026, in: Mathematics of operations research. 51, 3, S. 2495-2524, 30 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Modelling non-stationary extremal dependence through a geometric approachMurphy-Barltrop, C. J., Wadsworth, J. L., de Carvalho, M. & Youngman, B. D., 24 Juli 2026, in: Extremes : statistical theory and applications in science, engineering and economicsElektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Lévy Langevin Monte Carlo for sampling from heavy-tailed target distributionsBehme, A. & Schwienhorst, C. L., 13 Juli 2026, in: Extremes. 30 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Generative machine learning for multivariate angular simulationWessel, J., Murphy-Barltrop, C. J. & Simpson, E., Juni 2026, in: Extremes : statistical theory and applications in science, engineering and economics. 29, 2, S. 195-243, 49 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Regularity of multiplicative processes on infinite-dimensional Lie groupsBehme, A., Riedle, M. & Thaqi, S., 3 April 2026, in:  Infinite dimensional analysis, quantum probability and related topics (IDAQP). 2650003Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Product formulas for multiple stochastic integrals associated with Lévy processesDi Tella, P., Geiss, H. & Steinicke, A., Jan. 2026, in: Collectanea Mathematica. 77, 1, S. 51-83, 33 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel

2025

• Automated tail-informed threshold selection for extreme coastal sea levelsCollings, T., Murphy-Barltrop, C. J., Murphy, C., Haigh, I., Bates, P. & Quinn, N., 17 Nov. 2025, in: Natural Hazards and Earth System Sciences. 25, 11, S. 4545–4562, 18 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Volatility modelling in a Markov-switching environment: two Ornstein–Uhlenbeck-related approachesBehme, A., Okt. 2025, in: Finance and stochastics. 29, 4, S. 1109-1138, 30 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Limit Theorems for Stochastic Exponentials of Matrix-Valued Lévy ProcessesBehme, A. & Mentemeier, S., Sept. 2025, in: Journal of Theoretical Probability. 38, 3, 40 S., 61Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel