Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
157 Einträge
2019
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A probabilistic proof of Schoenberg's theorem , 1 Aug. 2019, in: Journal of mathematical analysis and applications. 476, 1, S. 13-26, 14 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Exact asymptotic formulas for the heat kernels of space and time-fractional equations , 1 Aug. 2019, in: Fractional Calculus and Applied Analysis. 22, 4, S. 968-989, 22 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Strong convergence of the Euler–Maruyama approximation for a class of Lévy-driven SDEs , Aug. 2019, in: Stochastic processes and their applications. 129, 8, S. 2654-2680, 27 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On the domain of fractional Laplacians and related generators of Feller processes , 15 April 2019, in: Journal of functional analysis. 276, 8, S. 2397-2439, 43 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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BSDEs and Log-Utility Maximization for Lévy-Processes , 2019, in: Modern Stochastics: Theory and Applications. 2019, 6(4), S. 479-494Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2018
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Markov Chain Approximation of Pure Jump Processes , 1 Dez. 2018, in: Acta applicandae mathematicae. 158, 1, S. 167-206, 40 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A probabilistic proof of the breakdown of Besov regularity in L-shaped domains , 2018, Stochastic Partial Differential Equations and Related Fields - In Honor of Michael Röckner SPDERF, 2016. Trutnau, G., Eberle, A., Hoh, W., Kassmann, M., Grothaus, M. & Stannat, W. (Hrsg.). Springer Verlag, New York, S. 473-488, 16 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Correction to: ‘Yield curve shapes and the asymptotic short rate distribution in affine one-factor models’ , 2018, in: Finance and StochasticsPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Detecting independence of random vectors: generalized distance covariance and Gaussian covariance. , 2018, in: Modern Stochastics: Theory and ApplicationsPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Implied volatility in strict local martingale models , 2018, in: SIAM Journal on Financial MathematicsPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)