Publikationen

2024

• Improving estimation for asymptotically independent bivariate extremes via global estimators for the angular dependence functionMurphy-Barltrop, C. J. R., Wadsworth, J. L. & Eastoe, E. F., 13 Aug. 2024, in: Extremes : statistical theory and applications in science, engineering and economics. 27, 4, S. 643-671, 29 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• On moments of integrals with respect to Markov additive processes and of Markov modulated generalized Ornstein–Uhlenbeck processesBehme, A., Tella, P. D. & Sideris, A., Aug. 2024, in: Stochastic processes and their applications. 174, 104382Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• The Liouville theorem for a class of Fourier multipliers and its connection to couplingSchilling, R. L., Berger, D. & Shargorodsky, E., Juli 2024, in: Bulletin of the London Mathematical Society. 56, 7, S. 2374 - 2394, 21 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• The SPAR model: A new paradigm for multivariate extremes. Application to joint distributions of metocean variablesMackay, E., Murphy-Barltrop, C. & Jonathan, P., Juli 2024, in: Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering. 147, 1, S. 1-10, 10 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Developing a Fluvial and Pluvial Stochastic Flood Model of Southeast AsiaOlcese, G., Bates, P. D., Neal, J. C., Sampson, C. C., Wing, O. E. J., Quinn, N., Murphy-Barltrop, C. J. R. & 1 weitere, 3 Juni 2024, in: Water Resources Research. 60 (2024), 6, 16 S., e2023WR036580Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• An extension of the Liouville theorem for Fourier multipliers to sub-exponentially growing solutionsSchilling, R. L., Berger, D., Shargorodsky, E. & Sharia, T., 30 Mai 2024, in: Journal of Spectral Theory. 14 (2024), 2, S. 665-695, 31 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Hyperbolic deep learning in computer vision: A surveyMettes, P., Atigh, M., Keller-Ressel, M., Gu, J. & Yeung, S., 26 März 2024, in: International journal of computer vision. 132, 9, S. 3484–3508, 25 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• Emergence of heavy tails in homogenized stochastic gradient descentJiao, Z. & Keller-Ressel, M., 2024, in: Advances in Neural Information Processing Systems. 37, S. 14066-14092, 27 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Konferenzartikel
• Invariant measures of Lévy-type operators and their associated Markov processesBehme, A. D. & Oechsler, D., 2024, in: Electronic Journal of Probability. 29, S. 1-29, 59Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
• On the compensator of step processes in progressively enlarged filtrations and related control problemsDi Tella, P., Bandini, E. & Confortola, F., 2024, in: Alea : Latin American journal of probability and mathematical statistics. 2024, 21Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel