Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
179 Einträge
2017
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Wahrscheinlichkeit: eine Einführung für Bachelor-Studenten, 2017, Berlin: de Gruyter, 232 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Buch/Gutachten/Sammelbände > Monographie
2016
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The Chaotic Representation Property of Compensated-Covariation Stable Families of Martingales, Nov. 2016, in: The Annals of Probability. 2016, 44(6), S. 3965-4005Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Affine Processes on Symmetric Cones, 1 Juni 2016, in: Journal of Theoretical Probability. 29, 2, S. 359-422, 64 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Moderate Deviations and Strassen’s Law for Additive Processes, 1 Juni 2016, in: Journal of Theoretical Probability. 29, 2, S. 632-652, 21 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A Stefan-type stochastic moving boundary problem, 2016, in: Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations. 4Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Complete bernstein functions and subordinators with nested ranges. A note on a paper by P. Marchal, 2016, in: Electronic communications in probability : ECP. 21, S. 1-5Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On the Predictable Representation Property of Compensated-Covariation Stable Families of Martingales, 2016, in: Theory of probability and its applications. 2026, 60(1), S. 19-44Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On the range of exponential functionals of Lévy processes, 2016, in: Séminaire de Probabilités . XLVIII, S. 267-302Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2015
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On a Cameron–Martin Type Quasi-Invariance Theorem and Applications to Subordinate Brownian Motion, 2 Nov. 2015, in: Stochastic Analysis and Applications. 33, 6, S. 975-993, 19 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Estimation of rating classes and default probabilities in credit risk models with dependencies, 1 Nov. 2015, in: Applied stochastic models in business and industry. 31, 6, S. 762-781, 20 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
Diese Informationen werden durch das FIS bereitgestellt.
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)