Publikationen
Publikationen
(Siehe auch die persönlichen Publikationsseiten der Professoren
Anita Behme, Dietmar Ferger, Martin Keller-Ressel und René L. Schilling
bzw. die Webseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
175 Einträge
2018
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Markov Chain Approximation of Pure Jump Processes, 1 Dez. 2018, in: Acta applicandae mathematicae. 158, 1, S. 167-206, 40 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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A probabilistic proof of the breakdown of Besov regularity in L-shaped domains, 2018, Stochastic Partial Differential Equations and Related Fields - In Honor of Michael Röckner SPDERF, 2016. Trutnau, G., Eberle, A., Hoh, W., Kassmann, M., Grothaus, M. & Stannat, W. (Hrsg.). Springer Verlag, New York, S. 473-488, 16 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Detecting independence of random vectors: generalized distance covariance and Gaussian covariance., 2018, in: Modern Stochastics: Theory and ApplicationsPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Implied volatility in strict local martingale models, 2018, in: SIAM Journal on Financial MathematicsPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Laplace symbols and invariant distributions, 2018, in: Statistics and Probability Letters. 137, S. 217-223Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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On the supremum of a Brownian bridge standardized by its maximizing point with applications to statistics., 2018, in: Statistics and Probability Letters. S. 63-69, 7 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Weak convergence of probability measures to Choquet capacity functionals., 2018, in: Turkish Journal of MathematicsElektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2017
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Subgeometric rates of convergence for Markov processes under subordination, 1 März 2017, in: Advances in Applied Probability. 49, 1, S. 162-181, 20 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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From statistics to mathematical finance: Festschrift in honour of winfried stute, 1 Jan. 2017, Springer International Publishing, 440 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Buch/Gutachten/Sammelbände > Monographie
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Absolute continuity and singularity of probability measures induced by a purely discontinuous Girsanov transform of a stable process, 2017, in: Transactions of the American Mathematical Society. 369, 3, S. 1547-1577, 31 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
Diese Informationen werden durch das FIS bereitgestellt.
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Schriftenreihen am Institut
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik (1994 - 2021)
Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik (1994 - 2016)