Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren
Aktuelle Diskussionspapiere (since 2016)
Aktuelle Diskussionspapiere finden Sie auf der Qucosa Website
Diskussionspapiere (2009-2015)
Nummer | Autoren | Titel |
---|---|---|
61/15 | C. Lehmann D. Tillich |
Applied Consensus Information and Consensus Rating: A Simulation Study on Rating Aggregation |
60/14 | C. Lehmann D. Tillich |
Consensus Information and Consensus Rating – A Note on Methodological Problems of Rating Aggregation. |
59/13 | D. Tillich D. Ferger |
Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies. |
58/12 | S. Fischer | Ratio calculandi periculi – ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios. |
57/12 | S. Höse S. Huschens |
Credit Portfolio Correlations and Uncertainty |
56/11 | D. Tillich | Bounds for the Expectation of Bounded Random Variables |
55/11 | S. Höse S. Huschens |
Stochastic Orders and Non-Gaussian Risk Factor Models |
54/11 | S. Höse S. Huschens |
Confidence Intervals for Asset Correlations in the Asymptotic Single Risk Factor Model |
53/10 | S. Huschens | Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? |
52/10 | D. Tillich | Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen |
51/10 | S. Höse S. Huschens |
Confidence Intervals for Quantiles of a Vasicek-distributed Credit Portfolio Loss |
50/09 | S. Höse S. Huschens |
Confidence Intervals for Correlations in the Asymptotic Single Risk Factor Model. |
49/09 | E. Lovász B. Schipp |
The Impact of HIV/AIDS on Economic Growth in Sub-Saharan Africa |