Archiv der Lehrveranstal­tungen

Sommersemester 2022

  • Modul Math-Ma-STOCAL: Stochastic Calculus (3+1+0)
    selma
  • Modul Math Ma WIA: Neuronal Networks, Deep Learning and Applications (0+4)
    selma

Wintersemester 2021/2022

  • VL Finanzmathematik - Grundlegende Konzepte (Modul Math Ba FM10)
    für Bachelor-Studiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik 
    selma  •  OPAL-Kurs
  • VL Mathematische Statistik (Modul Math Ma MSTAT)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik 
    selma    •   OPAL-Kurs

Sommersemester 2021

  • VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Inhalt: Insbesondere werden die Bewertung von Optionen und Anleihen, die Charakterisierung von Marktvollständigkeit und Arbitragefreiheit, Modelle mit lokaler und stochastischer Volatilität sowie optimale Stoppprobleme behandelt.
    Im Zuge der Vorlesung werden Resultate über Martingale in stetiger Zeit, stochastische Integrationstheorie und weitere Resultate der stochastischen Analysis gezeigt.
    selma   •   OPAL-Kurs
  • SEM  Mathematisches Proseminar (Modul MN-SEGY-MAT-PROSEM )
    Mathematik und Gesellschaft - Wie Algorithmen unser Leben verändern
    Inhalt: Grundlage des Proseminars ist das Buch "Hello world: was Algorithmen können und wie sie unser Leben verändern" der britischen Mathematikerin Hannah Fry.
    LV-Verzeichnis    •   OPAL-Kurs
  • VL Modelle und Methoden der Angewandten Mathematik
    (Modul Math MA MMAM): Affine und polynomielle Prozesse
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    selma    •   OPAL-Kurs

Wintersemester 2020/2021

  • VL Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Modul Math Ma WTHM)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik 
    selma    •   OPAL-Kurs
  • VL Versicherungsmathematik - Risikomodelle / Actuarial Risk Models (Modul Math Ma VMRM)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik 
    selma    •   OPAL-Kurs

Sommersemester 2020

  • VL Stochastische Analysis / Stochastic Calculus (Modul Math Ma STOCAL)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    OPAL-Kurs
  • VL Modelle und Methoden der Angewandten/Reinen Mathematik (Modul Math Ma MMAM / MMRM)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    "Zufällige Graphen und Netzwerke / Random Graphs and Networks"
    OPAL-Kurs
  • SEM Mathematisches Proseminar (Modul MN-SEGY/SEBS-MAT-PROSEM(B))
    für Höheres Lehramt an Gymnasien / an Berufsbildenden Schulen, Fach Mathematik
    "Mathematik und Gesellschaft: Wie Algorithmen unser Leben verändern "
    OPAL-Kurs

Wintersemester 2019/2020

  • VL Vertiefung Stochastik-Statistik (Modul Math Ba STOCHV)
    für Bachelor-Studiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik
    •  Donnerstag 14:50 – 16:20, WIL/C307Freitag 13:00 – 14:30, WIL/A120
    Gegenstand der Vorlesung sind Anwendungen der Stochastik in der Finanzmathematik und Risikobewertung. Insbesondere werden folgende Themen behandelt: Binomialbaummodell und Black-Scholes-Modell // Optimale Investition unter Risiko Kohärente und Konvexe Risikomaße // Optimales Stoppen in diskreter Zeit // Im Zuge der Vorlesung werden auch Resultate über diskrete Martingale sowie zur konvexen Optimierung und deren Dualitätstheorie behandelt.
    Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten: 7.11., 21.11., 5.12., 10.1., 24.1.
  • VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Montag 13:00 – 14:30, WIL/C102  und Mittwoch 11:10 – 12:40, WIL/A124
    Infoblatt zum Vorlesungsinhalt
    Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten: 30.10., 13.11., 2.12., 18.12.
    Vorlesungsskript Mathematical Finance in Continuous Time

Wintersemester 2018/2019

  • VL Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Modul Math Ma WTHM)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Dienstag 13:00 – 14:30, WIL/A124  und  Mittwoch 9:20 – 10:50, WIL/C104
    Vorlesungsskript W-Theorie
    Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten: 23.10., 7.11., 27.11., 19.12., 16.1., 30.1.
    Die mündlichen Prüfungen finden am 19.2. und 20.2. im Raum B316 statt. Bitte bei Fr. Schreiter anmelden.

Sommersemester 2018

  • VL Mathematical Finance II (Modul Math Ma-MMMA)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Montag 14:50 – 16:20, WIL/C104   und   Donnerstag 11:10 – 12:40, WIL/C104
    Prüfungstermine: 23.7., 26.7. und 5.10. Bitte bei Fr. Schreiter anmelden.
    Table of Content/Summary of the Lecture

Wintersemester 2017/2018

  • VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Mittwoch 11:10 – 12:40, WIL/A221  und  Freitag 13:00 – 14:30, WIL/A124
    Vorlesungsskript
    The lecture will be replaced by exercise classes on the following days: 1.11., 15.11., 6.12., 17.1.

Sommersemester 2017

  • VL Stochastic Calculus (Modul Math Ma STOCAL)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Dienstag 11:10 – 12:40, WIL/C102  und  Freitag 11:10 – 12:40, WIL/C102
    Vorlesungsskript
    Info-Blatt zur Prüfung
    Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten: 25.4., 9.5., 23.5., 13.6., 27.6., 14.7.

Wintersemester 2016/2017

  • VL Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Modul Math Ma WTHM)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Montag 14:50 – 16:20, WIL/A120  und  Dienstag 14:50 – 16:20, WIL/A124
    Die Übung ist in die Vorlesung integriert und wird an folgenden Tagen abgehalten: 24.10., 14.11., 28.11., 12.12., 9.1., 23.1.
    Hier finden Sie das Infoblatt zur Prüfung.
  • VL Random Graphs and Networks
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Dienstag 9:20 – 10:50, WIL/C129
    Hier finden Sie einen Üblick zum Vorlesungsinhalt.

Sommersemester 2016

Wintersemester 2015/2016

  • VL Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen (Modul Math Ma WTHM)
    Montag 14:50 – 16:20, WIL/A221  und  Dienstag 14:50 – 16:20, WIL/B321
    Infoblatt zur Prüfung
  • Seminar Ausgewählte Themen aus Finanzmathematik und Stochastischer Analysis (Modul Math Ma WIA)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Freitag 11:10 – 12:40, WIL/C129
    Inhalt und Ablauf des Seminars werden in der ersten Seminareinheit am 16.10. besprochen.

Sommersemester 2015

  • VL Stochastic Calculus (Modul Math Ma STOCAL)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Montag 13:00 – 14:30, WIL/A221  und  Freitag 13:00 – 14:30, WIL/A221
    Die Vorlesung am 10.7. entfällt. Stattdessen findet von 13:00 – 16:00 in WIL/A317 eine Informationsveranstaltung zu Karrieremöglichkeiten im Risikomanagement in Kooperation mit der Deutschen Bank statt.

Wintersemester 2014/2015

  • VL Mathematical Finance (Modul Math Ma MAFIN)
    für Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
    Montag 14:50 – 16:20, WIL/A120  und  Dienstag 11:10 – 12:40, WIL/A221

Sommersemester 2014  (TU Berlin)

  • Vorlesung Finanzmathematik II
    Mittwoch 14:00 – 16:00, MA 005  und  Donnerstag 14:00 – 16:00, MA 041

Wintersemester 2013/2014  (TU Berlin)

  • Vorlesung Finanzmathematik I
    Dienstag 14:00 – 16:00, MA 041  und  Mittwoch 14:00 – 16:00, MA 004

Wintersemester 2012/2013  (TU Berlin)

  • Seminar Stochastische Analysis
    Dienstag 16:00 – 18:00, MA 751
    Folgende Themen werden im Seminar behandelt:
    Das Dirichlet-Problem  •  Ito-Taylor-Entwicklung und Anwendung zur numerischen Simulation von stochastischen Differentialgleichungen  •  Der Kalman-Bucy-Filter  •  Pfadweise stochastische Integration: Die Ansätze von Föllmer und Karandikar  •  Fraktionelle Brownsche Bewegung  •  Skorokhodsche Einbettungen von Verteilungen in die Brownsche Bewegung  •  Lokalzeiten, Ito-Tanaka-Formel und elastische Brownsche Bewegung  •  Bessel-Prozesse und Anwendungen in der Finanzmathematik  •  Theorie schwacher Lösungen eindimensionaler stochastischer Differentialgleichungen
  • Lecture Affine Processes
    Wednesday 10:00 – 12:00, MA 744, Starts October 17
    Information on the exam can be found  here [pdf].

Sommersemester 2012  (TU Berlin)

  • Vorlesung Stochastische Analysis
    Dienstag 14:00 – 16:00, MA 749  und  Donnerstag 10:00 – 12:00, MA 749
    Vorlesungsskript: Das Skript basiert zu großen Teilen auf dem Buch ‘Stochastic Calculus and Financial Applications’ von J. Michael Steele (Springer Verlag).
    Literaturverzeichnis [pdf]

Wintersemester 2011/2012  (TU Berlin)

  • Vorlesung Zinsmodelle
    Mittwoch 14:00 – 16:00, MA 142
    Zusätzlich wird eine Übung im 2-Wochen-Rhythmus ab Dienstag, dem 8.11. von 10:00 – 12:00 im MA 751 abgehalten.
  • Seminar: Optimal Transportation and Robust Hedging
    Tuesday 14:00 – 16:00, MA 542, starts October 18th

Sommersemester 2011  (TU Berlin)

  • Seminar Finanzmathematik
    Thema: Volatilitätsrisiko.
    Donnerstags 10:00 – 12:00 MA 142
  • Lecture "Affine Processes"
    Tuesday 10:00 – 12:00 MA 848

Sommersemester 2010  (ETH Zurich)

Wintersemester 2009  (ETH Zurich)

  • Seminar "The Volatility Surface"

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Monika Krähmer
Letzte Änderung: 20.03.2023